เมื่อวานผมเล่าถึงการใช้ Fibonacci ไปแล้วนิดหน่อย รวมถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์เครื่องมือต่าง ๆ วันนี้ผมมาพูดถึงเครื่องมือยอดนิยม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคนใช้มากที่สุด นั่นคือ Moving Average ทำไม Moving Average ถึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุด อย่างนั้นหรือ?
นั่นก็เพราะว่า เครื่องมือ Moving average เป็นเครื่องมือที่เป็นฐานนำไปต่อยอดในการสร้างเครื่องมืออื่น ๆ มากมายในโปรแกรมเทรดอื่น ๆ เช่น Envelope ก็สร้างมาจาก Moving Average Indicator ชื่อดังอย่าง MACD และ Bollinger Band ก็มีพื้นฐานการคำนวณมาจาก Moving Average ทั้งสิ้น ซึ่งพิสูจน์ความสำคัญของ Moving Average ได้เป็นอย่างดี
ประเภทของ Moving Average
Moving Average นั้นมีหลายประเภท แต่ว่าประเภทหลัก ๆ มี 2 ประเภท ได้แก่ Simple Moving Average และ Exponential Moving Average โดยเราจะยังไม่พูดถึง Weighted Moving Average เพราะว่ามันก็คือ Exponential Moving Average นั่นแหละครับ เพียงแต่มันแตกต่างกันตรงที่ค่าน้ำหนักที่เราให้ความสำคัญ
หลักการของ Moving Average ซึ่งเป็นที่มา ของ Moving Average คือ การนำเอาราคาของแต่ละช่วง เช่น ช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก็ให้นับจำนวนแท่ง 1 ชั่วโมง ตามจำนวนที่กำหนด ตัวอย่างได้แก่
กรณี Moving Average 10 ก็คือใช้จำนวน 10 แท่งในการคำนวณ หมายความว่าค่าน้ำหนักของแต่ละแท่งก็คือ 100 % หารด้วย 10 แท่งก็คือค่าน้ำหนักเท่ากับ 10 % ทุกแท่ง เพราะว่า เรานำราคาปิดมาหารด้วยจำนวนแท่งที่มี คือ 10 แท่งหมายความว่า เราให้ความสำคัญของแต่ละแท่งเท่ากันหมด นั่นคือหลักการคำนวณของ Simple Moving Average ขณะที่ Exponential Moving Average กำลังบอกเราว่า แท่งที่เราควรให้ความสำคัญคือแท่งใกล้เคียงแท่งปัจจุบันมากที่สุด และแท่งที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือแท่งที่ไกลออกไป ดังนั้น เราควรจะให้ค่าน้ำหนักกับแท่งใกล้ปัจจุบันแล้วค่อยลดหลั่นกันไปแบบ Exponential แบบทวีคูณ
ตัวอย่างการคำนวณ
ภาพที่ 1 แสดงการคำนวณค่า MA 3
จากภาพที่ 1 จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยสำหรับ 3 วัน คำนวณได้โดยการเอาราคา 3 วันมาบวกกันแล้วหารด้วย 3 นั่นคือนิยามของ Moving Average แบบ Simple ขณะที่ Moving Average แบบ Exponential Moving Average จะต้องให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักการดังนี้
ภาพที่ 2 แสดงการคำนวณ Exponential Moving Average
ภาพที่ 2 เป็นตัวอย่างการคำนวณ แม้ว่าจะไม่ใช่ค่าน้ำหนักเรียงจากมากไปหาน้อยแต่ก็ใกล้เคียงมากที่สุด โดยใช้ค่าน้ำหนักปัจจุบัน 40 % ค่าน้ำหนักแท่งที่ 2 เท่ากับ 30 % และแท่งที่ 3 เท่ากับ 30 % เช่นเดียวกัน ผมทำการคำนวณเพื่อยกตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงค่าน้ำหนักอาจจะมีค่าเป็นทศนิยมได้ ซึ่งเพื่อให้ง่ายการคำนวณจึงใช้ค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขถ้วน ๆ และเพื่อให้ได้เข้าใจได้ง่ายเท่านั้นครับ
หลักการใช้งาน Moving Average
การใช้งาน Moving Average นั้น มันได้รับอิทธิพลมาจากหลักการพยากรณ์ทางด้านสถิติ นั่นคือ การวิเคราะห์ Time Series อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ Time Series นั้นมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าการใช้งาน Moving Average ซึ่ง การใช้งานตามหลักการของมันก็หมายความว่า เมื่อราคาเคลื่อนไหวที่ราคาปัจจุบัน และเป็นเทรนด์ขาขึ้น เราทำการซื้อ 3 แท่งสำหรับ Moving Average 3 เท่ากับ เราได้ราคาเฉลี่ย 3 วัน นั่นเอง ถ้าราคาอยู่สูงกว่า เส้นค่าเฉลี่ย 3 วันเท่ากับเรากำไร แต่ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 3 วันเราขาดทุน นั่นคือหลักการง่าย ๆ
ภาพที่ 3 แสดงจุดตัดของเส้น MA
แต่ว่าการใช้งานเส้น MA มีหลายรูปแบบ และจะสามารถใช้แบบที่ผมว่าตอนแรกก็ได้ หรือจะใช้งานรูปแบบที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ คือ การใช้เข้าซื้อเมื่อราคาอยู่สูงกว่า หรือต่ำกว่า เส้น Moving Average เพราะว่า ถ้าหากราคาเมื่อเคลื่อนไหวอยู่สูงกว่าราคาค่าเฉลี่ย หมายความว่า ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็จะเป็นขาขึ้น และในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ก็มีแนวโน้มว่าราคาจะลดต่ำลงกว่าเดิม
หรืออีกรูปแบบเราก็สามารถใช้เส้น Moving Average 2 เส้นตัดกันในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายได้เช่นเดียวกัน
ภาพที่ 4 การใช้ MA 2 แท่งตัดกัน
ภาพข้างแสดงการตัดกันของเส้น MA 2 เส้น ซึ่งก็เป็นวิธีการเทรดวิธีการหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเทรดโดยใช้เส้น MA เพื่อเป็นสัญญาเข้าเทรด ก็จะให้สัญญาณช้ากว่าความเป็นจริง เนื่องจากสัญญาณที่คำนวณได้มาจากการใช้ค่าในอดีต 3 ค่าทำให้มันล่าช้า และสัญญาณอาจจะให้นานแล้วแต่ว่า มันเพิ่งตัดกันเพราะมันถูกเฉลี่ยนั่นเอง
นั่นก็เป็นหลักการในการเทรดโดยใช้ Moving Average พื้นฐาน โดยส่วนตัวแล้วผมชอบวิธีการที่ 1 มากกว่าเพราะว่ามันสมเหตุสมผลและมีเหตุผลมากกว่าวิธีอื่น ๆ และเป็นการกระจายความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ง่าย เพราะว่าถ้าหากมันไม่เป็นอย่างที่เราคิด เราก็ลงไปแค่ 30 % เท่านั้น ทำให้เราไม่ขาดทุนมากนัก อย่างไรก็ตาม การเทรดโดยใช้เส้น MA ยังมีรูปแบบอื่น ๆ อีกสามาถใช้ได้ เทรดเดอร์จึงควรเรียนรู้ให้ครบ
