ความรู้ทั่วไปในโลก forex

วิธีคำนวน Lot เทรด Forex อย่างถูกต้องและเหมาะสม สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

Posted on by admin
24
Jul

วิธีคำนวณ lot เทรด Forex อย่างถูกต้องและเหมาะสม สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

การเทรด Forex เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างรายได้ที่โคตรน่าสนใจ แต่การเทรดให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องความรู้และสามารถบริหารความเสี่ยงได้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ต้องรู้และเข้าใจมาก ๆ เลย ก็คือ Lot size และ การคำนวณ Lot size อย่างถูกต้อง

ความสำคัญของ Lot ใน Forex

เพื่อน ๆ หลายคนอาจจะมีกลยุทธ์ หรือ ระบบเทรดเองอยู่แล้ว แต่ยังอยากพัฒนาให้สิ่งที่ตัวเองมีสามารถทำกำไรได้อีก ซึ่งบางครั้ง Lot size อาจจะเป็นกุญแจอีกหนึ่งดอกที่ช่วยให้เป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จครับ

นิยามของ Lot

อ้างอิงจาก Babypips.com, สิ่งที่เราเรียกว่า Lot หมายถึง ปริมาณ หรือ ขนาดของการซื้อขาย จำนวนต่ำสุดของ Lot ในตลาด forex เท่ากับ 0.01 และ ค่ามากที่สุด (Maximum lot) จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ครับ

ประเภทของ Lot (Standard Lot, Mini Lot, Micro Lot, Nano Lot)

ในอดีตของตลาด forex จะมีประเภทของ Lot ไม่กี่ประเภทครับ แต่เพื่อสอดรับกับความต้องการของเทรดเดอร์ ทางโบรกเกอร์จึงได้เพิ่มประเภทของบัญชีมา

ในแต่ละประเภทบัญชีนั่นเองที่จะมีการปรับ lot ซอยลงมาเพื่อให้เทรดเดอร์ใช้เงินที่น้อยลงในการเทรดแต่ละครั้งได้ครับ การซอยที่ว่ามานั้น คือ การหั่นซอย “จำนวนหน่วย” หรือ Number of units ครับ ซึ่งจะมีรายละเอียด Lot Number of units ดังนี้ครับ

  • Standard 100,000
  • Mini 10,000
  • Micro 1,000
  • Nano (Cent account) 100

ความสำคัญของการทำ Money Management

Money Management (MM) เป็นการจัดการเงินทุนของเราในการเทรดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เราสามารถอาศัยปรัญญา 3 M เข้ามาช่วยตรงนี้ครับ เพราะปรัญญาตัวนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่นักลงทุนระดับสากลให้ความเชื่อถือ ซึ่งหลักการของ 3 M ประกอบได้ด้วย

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนของ ปรัญญา 3 M

  • Mindset (จิตวิทยาการลงทุน)
    • จิตวิทยาการลงทุน หรือ การซื้อขาย เป็นอะไรที่พูดง่ายแต่ทำยาก เนื่องจากมันจะว่าด้วยเรื่อง การจัดการอารมณ์ การรักษาวินัย การโฟกัส
    • สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีในสภาวะที่ กดดัน กลัว และโลภ
    • วิธีการฝึก คือ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การฝึกสมาธิ การฝึกความอดทนด้านจิตใจ ทั้งหมดนี้เพื่อพาร่างกายของเราเข้าสู่ Alpha mode
  • Money (การบริหารเงินทุน)
    • การบริหารเงินนี้โคตรจำเป็นครับ เพราะมันจะช่วยรักษาเงินทุนและสามารถเพิ่มเงินทุนของเราได้ในเวลาเดียวกัน
    • วิธีที่จะช่วยให้บริหารการเงินของพอร์ตเรามีหลายวิธี เช่น การเลือกใช้กลยุทธฺในการเทรด, การวาง Stop loss ที่เหมาะสม, การปรับ Lot size ที่พอเหมาะ เป็นต้น
  • Method (กลยุทธ์การลงทุน)
    • การเลือกกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นมากอีกอย่างหนึ่ง เพราะบางกลยุทธ์จำเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาล หากเราดันไปใช้ในขณะที่เงินทุนเรามีน้อย อาจจะทำให้พอร์ตแตกได้ง่าย ๆ ครับ

จากบริบทด้านบนเราจะเห็นได้เลยครับว่า การกำหนด Lot ที่เหมาะสม เป็นหนึ่งในหลักปรัญญา 3 M ซึ่งเราจะมีเข้าสู่เนื้อหาหลักกันครับ

รูปที่ 2 ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนในการเทรดทองด้วย 0.01 Lot กำหนดให้ใช้ Leverage 1 1 ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า เราต้องใช้ทุนที่สูงมาก ๆ ดังนั้นทางโบรกเกอร์จึงอนุญาตให้เราใช้ Leverage ที่มากขึ้นได้ (1 100) เพื่อที่ว่าเรามีเพียง $25 ก็สามารถเทรดทองด้วย 0.01 Lot ด้วยเหตุนี้การคำนวณ Lot ที่เหมาะสมจึงสิ่งจำเป็นที่จะรักษาพอร์ตของเราไม่ให้แตกได้

วิธีคำนวณ Lot ขนาดต่าง ๆ

ในตลาด Forex เราอาจจะพบเห็นวิธีการคำนวณ Lot หลากหลายวิธี ซึ่งในบทความนี้ผมจะขอนำเสนอ 5 วิธีของการคำนวณ Lot มาให้เพื่อน ๆ ได้ลองนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ของเพื่อน ๆ ครับ

%Risk per trade

การกำหนด Lot ใช้ %Risk per trade หรือ Position Sizing อาจจะเป็นอะไรที่หงุดหงิดกวนใจเราในช่วงแรก ๆ ครับ แต่ถ้าทำมันอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบ มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่โคตรจะทรงพลังเลย เพราะเราจะสามารถควบคุมความเสี่ยงต่อ order ได้

วิธีคำนวณ Lot ด้วย Risk per trade เราจะต้องมี Stop Loss (SL) ที่แน่นอน เพราะมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำมาคำนวณครับ นอกจากนี้ %Risk ก็จะถูกกำหนดขึ้นด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์คร่าว ๆ มีดังนี้

  • ปกติแล้วเราจะใช้กันที่ 1%-2% ต่อ order สำหรับการเทรดที่ความเสี่ยงต่ำมาก ๆ
  • ไม่เกิน 5% ในกรณีที่ต้องการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับกลาง

หากใครทำ Backtest ด้วยตัวเองแล้วพบว่า ระบบที่เราใช้มีการขาดทุนติด ๆ หรือมี Consecutive Loss ที่บ่อย ๆ เราก็ไม่ควรจะใช้ %Risk เกิน 2% ครับ วิธีการคำนวณเราจะใช้สมการดังนี้ครับ

Lot size = (Account Balance * %Risk) / (SL in pips * Pips value)

เมื่อ

  • Account Balance คือ จำนวนต้นทุนของเรา ณ ขณะ นั้น เช่น $100, $500, $1,000 เป็นต้น
  • %Risk คือ เปอร์เซ็นความเสี่ยงที่เราต้องการควบคุมต่อการเทรด 1 ครั้ง เช่น 1%, 2%, 3% เป็นต้น ซึ่งเวลาเราจะนำไปเข้าสมการ เราจะทำให้มันอยู่ในรูปของ fraction ก่อน การนำไป หาร 100 ครับ
  • SL in pips คือ ระยะของ SL ในหน่วย Pips
  • Pips value คือ ค่าที่บอกเราถึง กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ ในหน่วน usd/pip ซึ่งสำหรับ standard lot ของคู่เงินหลักแล้วจะมีค่าเท่ากับ $10/pip ครับ

ยกตัวอย่างเช่น หากตอนนี้เรามีเงินทุนอยู่ $10,000 แล้วต้องการเทรดไม้แรกในคู่เงิน EUR/USD ด้วย %Risk = 1% ซึ่งตามกลยุทธ์เราจะกำหนด SL ที่ 50 pips และมี Pips value = $10/Pip เราจะต้องกำหนด Lot เท่าไหร่?

อันดับแรกให้เราตีโจกย์ของตัวเองให้ออกมาเป็นตัวแปรทีละตัวก่อนครับ ซึ่งมันก็จะได้ประมาณนี้

  • Account Balance คือ $10,000
  • %Risk คือ %1/100 = 0.01
  • SL in pips คือ 50 pips
  • Pips value คือ $10/pip

จากนั้นให้เรานำตัวแปรของเราเข้าสมการได้เลยครับ ซึ่งมันก็จะออกมาประมาณนี้

  • Lot = ($10,000 * 0.01) / (50 pips * $10 per pip)
  • Lot = 0.2

รูปที่ 3 ตัวอย่างการคำนวณ Lot size ด้วยวิธี Risk per trade

Freeze% method

การกำหนด Lot ด้วยวิธี Freeze% มาจากแนวคิดที่ใช้ในการเทรด Future และ Option เราจะมีการกำหนด Lot size ที่ขึ้นอยู่กับค่า Contract size และ Margin… การทำแบบนี้เชื่อกันว่าจะสามารถป้องกันความผันผวนของตลาด (Volatility) ได้ ซึ่งสมการสำหรับคำนวณ Lot ตาม Freeze% method มีดังนี้

Lot = [ (Margin * %Risk) / Pips values ] / Contract size

เมื่อ

  • Margin คือ เงินที่วางค้ำประกัน ในตลาด forex มันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ Leverage
  • %Risk คือ เปอร์เซ็นความเสี่ยงที่เราต้องการควบคุมต่อการเทรด 1 ครั้ง ซึ่งเวลาเราจะนำไปเข้าสมการ เราจะทำให้มันอยู่ในรูปของ fraction
  • Pips values คือ ค่าที่บอกเราถึง กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ ในหน่วน usd/pip ซึ่งสำหรับ standard lot ของคู่เงินหลักแล้วจะมีค่าเท่ากับ $10/pip
  • Contract size คือ มูลค่าหรือขนาดสัญญา สำหรับ Standard lot = 100,000 unit; Mini lot = 10,000 unit; Micro lot = 1,000 unit; Nano lot = 100 unit

Risk fixed of money

วิธีการกำหนด Lot แบบ Risk fixed of money เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการบริหารเงินครับ วิธนี้จะกำหนดจำนวนเงินที่จะสูญเสียหากเทรดเสีย ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับเทรดเดอร์ที่กำหนดจำนวนเงินที่สูญเสียได้ในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ดังนั้นสมการจะออกมาประมาณนี้ครับ

Lot = Risk in money / (SL in pips * Pip Value)

เมื่อ

  • Risk in money คือ จำนวนเงินที่เรายอมรับที่จะเสียได้ต่อการเทรด 1 ครั้ง ค่านี้มีหน่วยเป็น USD
  • SL in pips คือ ระยะของ SL ในหน่วย Pips
  • Pips value คือ ค่าที่บอกเราถึง กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ ในหน่วน usd/pip ซึ่งสำหรับ standard lot ของคู่เงินหลักแล้วจะมีค่าเท่ากับ $10/pip ครับ

Volatility dependent

ความผันผวนของตลาด (Volatility) หมายถึง ระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายในช่วงเวลาที่เรากำหนด.. การวัดความผันผวนจะช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความผันผวนดังกล่าวสามารถวัดได้หลายวิธีเช่น

  • Bollinger Bands (BB)
    • BB ประกอบด้วยเส้นจำนวน 3 เส้นด้วยกัน ได้แก Upper band, Middle band. และ Lower band ซึ่ง Middle band จะถูกคำนวณมากจาก Simple moving average ที่อีกสองเส้นถูกนำมาคำนวณต่อด้วย Standard deviations
    • หาก Upper band และ Lower band มีความห่างกันมาก = ช่วงนั้นมีความผันผวนมาก
    • หาก Upper band และ Lower band มีความห่างกันน้อย =ช่วงนั้นมีความผันผวนน้อย

รูปที่ 4 ตัวอย่างการใช้ Bollinger Band indicator เพื่อวัดความผันผวนของตลาด forex

  • Standard Deviation (SD)
    • SD เป็นการคำนวณการกระจายตัวของชุดของมูล (ราคา) จากค่าเฉลี่ย
    • ค่า SD สูง ถือว่าความผันผวนสูง
    • ค่า SD ต่ำ ถือว่าความผันผวนต่ำ
  • Volatility Index (VIX)
    • ปกติแล้ว VIX จะนิยมใช้กันในตลาดหุ้นมากกว่า แต่พักหลัง ๆ มานี้เริ่มมีการใช้ในตลาด Forex มากขึ้น สมการค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็คนปล่อย indicator VIX ออกมาให้เราได้ใช้กันอยู่บ้าง
  • Average True Range (ATR)
    • ATR เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ซึ่งมันสามารถวัดความผันผวนได้จากการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาแต่ละจุด
    • วิธีการใช้ค่อนข้างง่าย สมการไม่ซับซ้อน ซึ่งเดี๋ยวเราจะหยิบเจ้า ATR นี้แหละ มาคำนวณเป็น Volatility Lot กันครับ
    • สมการ คือ Volatility Lot = (ATR value / Current price) * Multiplier factor เมื่อ Multiplier factor คือ ตัวคูณ Lot ซึ่งค่าปกติจะอยู่ที่ 20 เราจะเห็นได้ว่า Lot size จะใหญ่จะเล็ก ก็ขึ้นอยู่กับ ATR value ครับ

Ryan Jones model

Ryan Jones เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากท่านหนึ่งในตลาด Future เขาได้เริ่มเดินทางสายนี้เมื่ออายุได้เพียง 16 ปี เขาเทรดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งอายุ 26 ก็ได้ลงนามข้อตกลงเขียนหนังสือกับ John Wiley จนทำให้เขากลายเป็นนักเขียนอายุน้อยที่ในวงการ Future

ผลงานที่ทำให้เขาโด่งดังมีชื่อเสียงคือการเทรด S&P ด้วยการต้นทุน $15,000 จนทำกำไรไปได้ $107,000 ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน

รูปที่ 5 Ryan Jones เทรดเดอร์ที่สามารถทำกไรจาก S&P ด้วยหลักการ การกำหนด Lot size ตามทฤษฎีของเขา

หลักการของแบบคร่าว ๆ ของ Ryan Jones ที่เขานำมาตีพิมพ์ในหนังสือชื่อว่า “The Trading Game, Playing by the Number of Make Millions” มีอยู่ 3 ข้อหลัก ๆ คือ

  1. Fixed Ratio จะเพิ่มขึ้นเมื่อได้กำไร หรือ ชน Take profit (TP)
  2. เข้าเทรดครั้งละ 1 order
  3. เมื่อ Profit unrealized เพิ่มขึ้นจน Equity โต จึงค่อยเพิ่มจำนวน Lot

สมการมีประมาณนี้ครับ -> New lot size = (Cumulative profit / Delta) +1 เมื่อ Cumulative profit คือ กำไรสะสม; Delta คือ กำไรที่ต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม lot size

ข้อดีของวิธีนี้คือ สามารถแก้ปัญหาเรื่อง Asymmetric Leverage จากวิธี Fixed fraction ได้ ไม่ต้องทำการลด Lot Size ทันทีในทุก ๆ ครั้งที่ขาดทุน ทำให้เมื่อขาดทุน มันก็จะ Recovery ได้เร็วกว่าแต่ยังคงคุณสมบัติเดิมของ Fixed fraction เอาไว้อยู่

ข้อเสียของวิธีนี้คือ เพื่อน ๆ จะได้รับ Drawdown ที่สูง หรือ หากแพ้ติดต่อเนื่องติดต่อกันหลาย ๆ order มีโอกาสพอร์ตแตกได้

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 5 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่ใช่องค์ความรู้ทั้งหมดในการคำนวณ Lot ที่เทรดเดอร์ใช้กันบนตลาด forex ครับ เพราะยังมีการออก Lot size แบบ Betting Strategy เช่น Martingale / Paroli, Labouchere, Filip coin, และอื่น ๆ อีกเพียบ

สรุป

สรุปแล้ว การคำนวณ Lot มีมากมายหลายวิธี เราได้หยิบยกมานำเสนอวิธีที่น่าสนใจ และนิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ %Risk per trade, Freeze% method, Risk fixed of money, Volatility dependent, และ Ryan Jones model ครับ ซึ่งเราหวังว่าเนื้อหาเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เพื่อน ๆ ทำกำไรจากตลาด Forex กันมากขึ้นครับ

อ้างอิง

admin