Forex Model Trading Scenario คืออะไร
คำว่า Trading Scenario ได้ยินคำแรกจากคุณอาภากรณ์ สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการกองทุนชาวไทย และผู้บริหารกองทุนเก็งกำไรที่ชื่อ Middle March เป็นผู้ที่โลดแล่นอยู่ในวงการการลงทุนมาอย่างยาวนาน ผมได้มีโอกาสติดตามงานเขียนของคุณอาภากรณ์ เนื่องจากอ่านบทความของเขาแล้วรู้สึกว่า มันจับต้องได้ และไม่ดูเว่อร์วังจนทำให้ยากจะเข้าใจ ส่วนใหญ่แล้ว คนไทยมักจะบลัฟกันเอง การเขียนบทความให้ดูยากไว้ก่อน เขียนแนวคิดให้ล้ำลึกพิศดารเข้าไว้ เพื่อคนอื่นจะได้ชมว่าเป็นเทพ เป็นคนเก่ง อะไรทำนองนั้น ทำให้บทความต่าง ๆ ของเทรดเดอร์คนไทยอาจจะเข้าใจยากและขัดแย้งในเหตุผลมากสักหน่อย
ในบทความนี้ ผมจะนำเสนอเรื่องของ Trading Scenario หรือสถานการณ์ในการเทรด ซึ่งเป็นบทเรียนขั้น Advance สำหรับเทรดเดอร์ต้องมีประสบการณ์นิดหน่อย และฝึกเทรดมาสักระยะหนึ่งแล้ว มันใช้ได้สำหรับเทรดมือและเทรด ใช้ EA ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะตีความว่าอย่างไร แต่ว่านี่คือ Trading Scenario ในฉบับของผม เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดนั่นเอง
คำว่า Trading Scenario ก็คือ สถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น เรามักจะได้คำนี้ใช้ในหนัง ใช้เกมส์ หรือการสมมุติเหตุการณ์ ดังนั้น มันคือสถานการต่าง ๆ ในตลาด Forex นั่นแหละครับ วันนี้ผมจะยกตัวอย่าง Scenario ที่สามารถพบเห็นได้ บ่อยในตลาด Forex จากกราฟจริง ๆ ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเทรด ตรง
Trading Scenario จะใช้และคุณจะได้เข้าใจมันก็ต่อเมื่อ คุณพยายามสร้างแบบจำลองในการเทรดของคุณ แล้วพบว่า แบบจำลองของคุณที่คุณสร้างมานั้นใช้ไม่ได้ ในตัวอย่างผมจะตั้งค่าการใช้ Stochastic เพื่อใช้ในการเทรด และมันมี หลาย Scenario ที่ทำให้ Stochastic ค่าที่กำหนดใช้ไม่ได้ มีรายละเอียดดังนี้
ค่าเงิน EURUSD
Indicator Stochastic
Time Frame Daily
สถานการณ์ปกติ สำหรับการเทรด
รูปที่ 1 แสดง Scenario ปกติของกราฟ
จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าด้านบนแสดงกราฟที่ผันผวนขึ้นลง และ Stochastic แกว่งขึ้นลงอยู่ในกรอบ 100 – 0 และผมตั้งระดับ Level สำหรับ Over bought Oversold ไว้ที่ 80 กราฟเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาดี เพราะถ้าราคาลงถึงจุดต่ำสุด มันก็ถึงจุด Oversold ที่ต่ำกว่าระดับ 20 และเมื่อมันขึ้นจนถึงจุดกลับตัวมันก็กลับลงมา ความเคลื่อนไหวของ Stochastic มีความสวยงาม และสามารถเข้าใจได้ง่าย คาดเดาได้ง่าย ทำให้จังหวะการเทรด สามารถทำได้ง่าย อย่างนี้เป็น Scenario ปรกติสำหรับ indicator ของเรา เราสามารถคาดไว้ได้และเป็นไปอย่างที่เราคิดทุกประการ อย่างไรก็ตามในตลาดมันไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างนี้ตลอด ไม่งั้น ท่านก็คงใช้ indicator ตัวนี้ทำกำไรได้อย่างมหาศาลไปแล้ว นั่นเป็นเหตุผลที่ว่า คนที่มัวตามหา indicator ที่ขั้นเทพไม่เคยเจอมันสักที ก็เล่นไปหาของที่สมบูรณ์แบบ มันก็เหมือนกับหาเมียที่ดีพร้อมไปทุกอย่างที่อาจจะไม่มีอยู่จริง หรือมีอยู่จริงเค้าอาจจะไม่ได้รักเรานั่นแหละครับ
เราลองมาดุอีกสัก 1 Scenario ที่ใช้ indicator เดียวกัน ตั้งค่าแบบเดียวกันในค่าเงินเดียวกันว่ามันเคลื่อนไหวอย่างไรกันดีกว่าในรูปที่ 2
รูปที่ 2 แสดงสถานการณ์ของ Stochastic แบบที่ 2
จากรูปข้างบนใช้การตั้งค่าเดียวกันทุกประการ ค่าเงินเดียวกัน แต่จะเห็นว่า การเคลื่อนไหวของ Stochastic ไม่ได้เคลื่อนไหวตรงตามร่องรอย คือ ขึ้นและลงไม่สุดกรอบของ Overbought และ Oversold อย่างนี้เรียกว่า Stochastic ใช้ในสถานการณ์นี้ไม่ได้ดี เราอาจจะสร้างเครื่องมืออื่นเข้ามาใช้ หรือทำการตั้งค่า Stochastic ใหม่ ถ้าหากเราออกแบบ EA ออกมาให้ใช้กับ Scenario ในรูปที่ 1 แล้วเทรดได้กำไร ก็ต้องบอกว่า รูปแบบนี้ก็อาจจะขาดทุนก็ได้ เพราะ Stochastic เคลื่อนไหวไม่ถึงระดับ Overbought และ Oversold ก็กลับตัวลงมาเสียก่อนแล้ว นั่นทำให้ บางครั้งจุดเข้าของเรายังไม่ถึงจุดทำกำไรก็กลายเป็นออเดอร์ขาดทุนไปแล้วนั่นเอง ซึ่งหลายท่านก็อาจจะเจอประสบการณ์แบบนี้บ่อย ๆ
รูปที่ 3 แสดง Scenarrio เทรนด์ของ Stochastic
ในรูปที่ 3 นี้แสดงอีก Scenario จะพบว่านี่เป็นเทรนด์ขาลง ซึ่ง Stochastic เกิดสัญญาณ Oversold หลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่กลับตัวขึ้น ซึ่งการเทรดแบบ Swing หรือ ส่งคำสั่ง Buy เมื่อเกิดสัญญาณ Oversold แบบนี้จะชน Stop loss ทันทีเพราะว่ามันลงไม่หยุดเลย
นี่แหละครับตัวอย่างของ Trading Scenario ในการออกแบบระบบนั้น เราจะต้องรู้จัก Scenario เหล่านี้ให้ครบถ้วน ถามว่ามันมีเท่าไหร่หน่ะหรือ คนที่ออกแบบระบบได้ดีเท่านั้นถึงจะรู้ ระบบของแต่ละคนจะสร้าง Scenario แตกต่างกัน เท่าที่ผมเคยเจอ มันอาจจะมีถึง 20 กว่ารูปแบบเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละครั้งเราต้องจับรูปแบบของสถานการณ์ของมันให้ได้ มันคือหัวใจของการเทรดที่แม่นยำและทำให้ได้มาซึ่ง Risk Reward Ratio ที่ดีนั่นเอง มันเป็นเหตุผลว่า ทำไมไม่มี indicator ที่สมบูรณ์แบบและเทรดเดอร์ต้องมานั่งปวดหัวกับสถานการณ์ยืดหยุ่นตลอดเวลาเช่นนี้ครับ ไว้พบกันบทความต่อไปครับ
ทีมงาน .com
