ระบบเทรดแบบนักล่า

ระบบเทรดแบบนักล่า

ในวันนี้ผมจะพูดถึงบทความที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบระบบ ระบบเทรดของเรานั้นเราสามารถสร้างมาจากธรรมชาติที่เราสามารถสังเกตุได้ หลาย ๆ คนชอบดูสารคดีการล่าสัตว์หรือสารคดีสัตว์ป่า ซึ่ง สารคดีเหล่านี้ก็มาจากระบบในธรรมชาติ ระบบในธรรมชาติ ก็สามารถใช้ในตลาดได้เช่นเดียวกัน เพราะว่า ทุกคนก็ล้วนอยู่ในระบบธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ตอนที่เราออกแบบองค์ประกอบสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือ การตีโจทย์ให้แตกว่า ระบบของเราประกอบด้วยอะไรบ้างและอะไรคือองค์ประกอบใด บ้าง

ในวันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นในการออกแบบระบบเบื้องต้น โดยผมจะสมมุติสถานการณ์ตัวอย่างในการออกแบบระบบ ตัวอย่างเช่น ฝูงหมาป่าในอุทยานแห่งชาติเยลโล่ว์สโตน สิ่งที่เรารู้จักจากหมาป่า คือ การล่าเป็นฝูง การมีจ่าฝูงตัดสินใจ การมีสมาชิกหลายตัว การเคลื่อนที่อพยพ การรู้จักหาที่กิน และป่า สภาพแวดล้อมที่เลือกที่อยู่อาศัย แล้วเราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นระบบเทรดได้อย่างไร? สิ่งที่เราต้องใช้คือ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นครับ

พื้นที่ล่า

ถ้าหากเราบอกว่า เราจะใช้ model หมาป่า หมายความว่า ขนาดของฝูงหมาป่านั้นจะมีสมาชิก 8 – 10 ตัว แบ่งกันล่า โดยพื้นที่ล่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ แล้วพื้นที่ล่าของเราหล่ะคืออะไร?  ถ้าหากว่าตลาด Forex คือป่าอันกว้างใหญ่ แน่นอนว่า เรามีพื้นที่หลายพื้นที่เหลือเกินในการล่า เช่น ป่า EURUSD ป่า GBPUSD ป่า USDJPY ซึ่งแต่ละป่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน แล้วเราถนัดล่าแบบไหนหล่ะ? ถ้าหากเราเลือกป่า EURUSD จะมีความผันผวนสูง มีการแกว่งตัวเคลื่อนไหว แต่ว่าก็อาจจะออกได้ทั้งขึ้นและลง และเราจะทำอย่างไร เราจะทำการเทรดเมื่อกราฟเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ Sideway เท่านั้น นั่นคือเหยื่อของเรา และเราจะใช้ Stop loss เมื่อเราได้ป่ามาแล้วสิ่งที่เราต้องกำหนดคือ สมาชิกในฝูง

สมาชิกในการล่า

เรามีป่า EURUSD และเรารู้ว่ามันมีอาหารอุดมสมบูรณ์พอสมควร แล้วสมาชิกฝูงของเราที่จะช่วยเราล่ากันหล่ะ ถ้าหากว่า ในการล่าครั้งหนึ่งเราไม่รู้ทิศทางในการล่า สิ่งที่เราใช้ได้คือการสุ่มและเรามีเครื่องมือที่จะพบกับฝูงสัตว์ หรือฝูงเหยื่อ เราจะแบ่งเงินทุนของเราออกเป็น 8 ก้อน หรือก็คือ จำนวนการเทรดต่อครั้งเท่ากับ 8 position แต่ละ position ต้องมีการตั้ง Stop loss นั่นเท่ากับว่าเราได้ลูกฝูงมาแล้ว 8 ตัว แล้วเราได้ลูกฝูงมาแล้ว โดยแต่ละตัวจะขาดทุนไม่เกิน 1 % ของการเทรด หมายความว่า ถ้าหากในการโจมตี 1 ครั้ง 8 ตัวตายหมดหมายความว่าเราจะเหลือจำนวนหมาป่าน้อยลงเรื่อย ๆ  คือเราจะเสียเงินไปครั้งละ 8 % หมายความว่า ในการวิเคราะห์เมื่อเจอเหยื่อแล้วต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่จะต้องทำการล้มเหยื่อได้ โดยจำนวนอัตราส่วนผลตอบแทนที่กำหนดคือ 2 เท่าหรือ 3 เท่าของความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะ

กลยุทธ์การล่าเหยื่อ

เนื่องจากฝูงหมาป่าจะล่าเหยื่อเป็นฝูง โดยการโจมตีเราจะแยกกันโจมตี และมีแผนเพื่อที่จะล้อมเหยื่อ และต้องได้เหยื่อมาเท่านั้น สิ่งที่เราจะต้องเจอกับปัญหาคือ เราต้องรู้เสียก่อนว่าเหยื่อเคลื่อนไหวไปทิศทางไหน และเราต้องเข้าไม่ผิดฝั่ง เมื่อตัวที่ 1 เข้าถูกทาง ตัวที่ 2-4 ก็เข้าซ้ำ และ ตัวที่ 5 – 8 อีก 4 ตัวก็เข้าโจมตีเสริม ซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งต้องได้ผลตอบแทนกลับมา ดังนั้นเราต้องบอกให้ได้ว่าเหยื่อเคลื่อนไหวไปทางไหน ในครั้งนี้ผมจะใช้ กราฟ ATR ช่วยในการวิเคราะห์การเทรด

ในการเทรด เราไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวัน หรือเทรดทุกครั้งเราต้องเลือกเฉพาะที่เรามั่นใจมาก ๆ เท่านั้น

ภาพแสดงการเคลื่อนไหวของราคาและ ATR

จากภาพจะเห็นว่า จุดวงกลมสีแดงคือจุดที่ราคาเคลื่อนไหวรุนแรง โดยถ้าหากเรานำภาพไปประกบกับ ART ด้านล่างจะพบว่า มันจะเคลื่อนไหวแล้ว ATR จะดันขึ้นสูง โดย ATR จะเคลื่อนไหวเฉลี่ยเป็นเวลาวันละครั้งเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาก็ไม่ได้หมายความว่าจะเคลื่อนไหวทุกวัน เพราะว่าบางวัน ATR ก็ไม่เคลื่อนไหวเช่นกัน

จากตัวอย่างของระบบเทรดที่ผมออกแบบดังกล่าว จะเห็นว่า การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ชุดคำสั่งการส่งคำสั่งแบบกลุ่ม หรือการทำความเข้าใจกับตลาด กับจังหวะการเทรดเป็นสิ่งที่ประยุกต์มาจากธรรมชาติ ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองหมาป่าแบบที่ผมยกตัวอย่างไปก็ได้ แต่ท่านสามารถใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติในการสร้างแรงบันดาลใจ นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษากล้ามเนื้อของปลาไหลไฟฟ้าเพื่อสร้างแขนเทียมขาเทียมให้กับผู้พิการที่มีไฟฟ้าและสามารถขยับได้เอง การจัดเรียงเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมในการหาประสิทธิภาพสูงสุดก็ใช้การเลียนแบบการเปล่งแสงไฟของหิ่งห้อยเป็นต้น ดังนั้นระบบเทรดของเราสามารถสร้างจากอะไรก็ได้ที่เราสนใจและเชี่ยวชาญ

ทีมงาน thaibrokerforex.com