Close System ตอนที่ 2

หลังจากที่ได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับ Close System ที่กลุ่ม mudleygroup ได้เผยแพร่ผ่าน myfxbook ซึ่งถ้าหากว่านั่นคือต้นฉบับแล้ว เรามาดูคนที่นำ Close System มาประยุกต์ใช้กันบ้าง โดยผมได้ไปเจอ Facebook โฆษณาระบบเทรด เกี่ยวกับ Close System เขาบอกว่า เขาประยุกต์จาก Close System จึงเข้าไปดู พบสิ่งที่น่าสนใจจึงนำมาวิเคราะห์ฝากผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

ต้องย้ำก่อนว่า ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของเพจ และต้องลบชื่อเพจออกก่อน เนื้อหาทั้งหมดนี้ไม่ได้เขียนเพื่อโจมตี หรือเขียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเพจ เนื่องจากเขาเอามาประยุกต์ใช้และทำการค้า และผมคิดว่า น่าจะผิดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม mudleygroup หรือไม่ผมไม่ทราบ ดังนั้นต้องแจ้งก่อนว่า ผมไม่ได้โจมตี หรือ แนะนำให้ลงทุนใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงวิเคราะห์เพื่อแบ่งปันความรู้เท่านั้น

ภาพที่ 1 เนื้อหาจากหน้า page

ภาพเนื้อหาแสดงข้อความเบื้องต้น ผมนำชื่อเพจ และชื่อ EA ออกครับ คงเหลือแต่สิ่งที่เราต้องใช้คือ แนวทางระบบ คือ มีจุด Take Profit และ Stop loss ซึ่งไม่เหมือนของ mudleygroup แน่นอน  Page เป็นการขาย EA เราไปดูว่าสามารถเทรดได้อย่างไรบ้าง เรามาดูผลการเทรดกัน

ภาพที่ 2 ผลการเทรด

จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าการเทรด มีการเปิดออเดอร์ค้างและมีการ Cutloss อย่างที่กล่าวจริง ๆ ครับ เพราะว่า แท่งสีเขียวนั้นถ้าหากไม่ได้ Cutloss จะไม่มีแท่งสีแดงมาเลย แต่ว่ามีแท่งสีเขียวสลับแดง แสดงให้เห็นได้ว่า มีการ Cut loss เนื่องจากมีหลายบัญชี ผมจึงดูบัญชีที่มีผลตอบแทนสูงสุดและนำมาใช้วิเคราะห์กัน บัญชีนี้เทรดมา 2 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 โดยทำกำไรไปได้ 40.07 % ไม่ใช่ 95.37 % อย่างที่บอกว่า Gain นะครับ โดยที่ผ่านมาในช่วงแรก Drawdown ถือว่าไม่หนักหนามาก โดยมีการปิดกำไรถี่และขาดทุนก็ถี่เช่นเดียวกัน ถ้าหากให้ผมเดา ลักษณะ Balance ที่เฉียงขึ้นแบบนี้ ผมขอเดาว่า มีการปิดถัวเฉลี่ยออเดอร์กำไรและขาดทุน เพื่อให้พอร์ทไม่ต้องเผชิญกับ Drawdown ที่หนัก และบางครั้งก็อาจจะต้องยอมขาดทุนนิดหน่อยด้วย แต่จากข้อมูลที่เห็นจะเห็นว่า ช่วงหลัง ๆ ไม่ได้ทำกำไรและไม่ค่อยปิดขาดทุน ซึ่งอาจจะเป็นได้ว่า การเทรดนั้น มีขาดทุนสะสมมากเกินไป ทำให้ออเดอร์ที่ทำกำไรได้ไม่สามารถปิดถัวเฉลี่ยได้นั่นเอง

จะให้ผมเดาอีกหน่อย ผมขอเดาว่า EA ลักษณะนี้ไม่น่าจะเขียนได้ครับ ถ้าหากปิดถัวเฉลี่ย ผมก็เลยขอเดาว่า EA ที่ขาย คือ EA Slave รับสัญญาณจากพอร์ทเทรดตัวอื่นอีกทีหนึ่ง แล้วทำการควบคุม Broker ค่าเงินที่เทรด และตัว master น่าจะเทรดมือครับ พูดง่าย ๆ นี่ไม่ใช่ระบบอัติโนมัติจริง ๆ เพราะว่ามันยืดหยุ่นเกินไปที่จะเป็นระบบเทรดที่เขียน EA แต่ไม่ใช่เป้าหมายของเราครับ เราก็ดูแค่ผลการเทรดอย่างเดียวก็แล้วกัน

Drawdown ที่ปรากฏ สำหรับผมครับ ถือว่า สูงมาก เพราะว่า ในช่วงท้าย ๆ อาจจะผิดพลาด ทำให้ Drawdown กับ ผลตอบแทนใกล้เคียงกัน ก็ High Risk High Return นั่นแหละครับ ถ้าเทียบกับผลการเทรดของ mudleygroup คราวก่อน ผมบอกได้เลยว่า ตัวนี้ไม่น่าจะเข้าใจหลักการ และ ปรัชญาของกลุ่มครับ เพราะว่าการใช้ความเสี่ยงระดับนี้ แม้จะทำให้รอดมานาน หลายปี แต่สักวันหนึ่งก็ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ดีครับ จนทำให้เกิด Drawdown สูง เราไปดูผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนกันดีกว่า จากหน้าจอผลตอบบแทนเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 7.02 % เราลองมาดูตามรายละเอียดกันครับ

ภาพที่ 3 แสดงผลการเทรดแบบรายเดือน

จากภาพผลการเทรดรายเดือน ผมไล่คลิ๊กดูทุกเดือนพบว่า เทรดอยู่ 4 ค่าเงิน ได้แก่ AUDUSD   ค่าเงิน EURGBP  ค่าเงิน EURUSD ค่าเงิน USDJPY ซึ่ง น้ำหนักของค่าเงิน เน้นไปทาง USD แล ค่าเงิน EUR ค่าน้ำหนักเทรดของ USD มีมากถึง 3 คู่เงิน นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ การถือออเดอร์ Long และ Short มีการถืออเดอร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ถือเทรดทั้ง Long และ Short ปรกติการเทรดแบบนี้สำหรับ model ที่ไม่ Cut loss จะต้องเผชิญสภาพจิตใจเป็นอันมาก ทำให้มันทำลาย Mind Set ที่ดีของเรา การเทรดแบบนี้ในระยะยาว สัก 10 ปี ไม่ส่งผลดีเท่าไหร่ เพราะจะทำให้ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือบางครังก็อาจจะไม่ไปไหน ถ้าหากดำเนินตามการเทรดระบบ Close System ก็ไม่ควรเทรด 2 ฝั่ง เพราะว่า  กลยุทธ์ของ Close System นั้นส่วนใหญ่ ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ของ Hedge Fund โดยทำการวิเคราะห์ภาพใหญ่ของ Asset ประกอบ ตัวอย่างเช่น การใช้ Global Macro Analysis การใช้ Long หรือ Short Asset (Equity) แล้วทำการ Hedging หรือ ประยุกต์ใช้ Position ตรงข้ามในการสร้าง Option ภายในพอร์ทขึ้นมา ซึ่งก็ต้องมีฝีมือมากเช่นกัน ถึงจะทำได้ ไม่เช่นนั้นกำไรที่ทำมาก็จะทยอยหายไปด้วยเช่นกัน

จากผลการเทรดที่ออกมา ผมยังมองว่า เทรดธรรมดาแบบกลุ่ม Mudleygroup ยังจะดีกว่าเทรดแบบนี้ครับ เพราะว่า เขายังไม่เคยเห็นหายนะนั่นเอง ถึงมั่นใจและการที่รอดมา 2 – 3 ปี ไม่ได้หมายความว่าจะรอดไปตลอด และที่สำคัญ แสดงถึงระบบที่ยังต้องพัฒนาอีกมากครับ

ทีมงาน .com