6 ขั้นตอนในการออกแบบระบบเทรด
เมื่อวานเราพูดถึงสถานการณ์ในการเทรด Forex ไป 3 สถานการณ์ วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องของการออกแบบระบบเทรดสักหน่อย เพราะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้ผมได้ลำดับขั้นตอนของการออกแบบระบบเทรด แบ่งเป็น 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
- Time Frame
สิ่งแรกที่ต้องตัดสินใจในการสร้างระบบคือ ประเภทของเทรดเดอร์ที่คุณเป็น คำว่าประเภทของเทรดเดอร์ คุณจะสามารถรู้ได้จากลักษณะนิสัยของตัวคุณเกี่ยวกับการเทรด พฤติกรรมการดูกราฟ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนมากเป็นเทรดเดอร์ part-time ดังนั้น เราต้องมีช่วงเวลาที่ดูกราฟบ้างเป็นครั้งคราว ไม่ใช่การนั่งเฝ้าหน้าจอตลอด ดังนั้นคำว่า Time Frame ก็ต้องดูว่า คุณเป็น day trader หรือว่า Swing Trader เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า คุณจะดูกราฟบ่อยขนาดไหน อย่างไรก็ตาม การที่คุณเป็นมือใหม่ และมีงานประจำทำ คุณไม่เหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์แบบ Scalper หรือคนที่กินคำเล็ก ๆ แล้วปิดออเดอร์อย่างแน่นอน ดังนั้น ควรจะ Focus ไปที่ Day Trader หรือ Swing Trader มากกว่า ซึ่งอาจจะเลือกกราฟหลักขึ้นมาเป็นกราฟที่เราดูบ่อย ๆ สักกราฟหนึ่ง เช่น กราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ Swing Trader แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้กราฟ 4 ชั่วโมงตลอดระยเวลาการเทรด การดูหลาย Time Frame เป็นเรื่องธรรมดา
- หา Indicator ที่เหมาะสำหรับการใช้วิเคราะห์เทรนด์
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่กำหนดความสามารถของระบบ คือ การที่ระบบสามารถหาเทรนด์ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเทรนด์เป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราต้องหาเครื่องมือที่ใช้ในการหาเทรนด์มาสักตัว ถ้าหากผมจะบอกว่า Moving Average ก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของ indicator ที่มีประสิทธิภาพสูงในการหาเทรนด์ การใช้เส้น MA 2 เส้นตัดกัน ซึ่งเป็นะรบบที่สร้างสัญญาณเทรดได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในตัวอย่างเป็นการตัดกันของเส้น MA ช้าและเร็ว MA 5 และ MA 10 ใช้ MA5 (สีแดงเป็นตัวให้สัญญาณเทรด สีเหลือเป็นเส้นหลัก) เมื่อสีแดงตัดกับสีเหลืองขึ้น ก็จะให้สัญญาณ Buy และ สีแดงตัดลงต่ำกว่าสีเหลืองให้สัญญาณ Sell
- หา Indicator มายืนยันสัญญาณ
หลังจากที่เราได้ indicator มาใช้สำหรับการระบุเทรนด์แล้ว การระบุเทรนด์อย่างเดียวนั้นอาจจะสร้างความมั่นใจให้เราได้ไม่เต็มที่ เพื่อให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดสัญญาณหลอกแล้ว สิ่งที่เราจะทำให้ระบบของเราดีขึ้น คือ การสร้าง Indicator มายืนยันสัญญาณ ตัวอย่างของ indicator ที่ใช้ ยืนยันสัญญาณมีหลายตัวได้แก่ MACD ซึ่งเป็นเครื่องมือประเภทเทรนด์เช่นเดียวกัน ผมจะใช้ตัวอย่างเดิมเมื่อกี๊ในการอธิบายการยืนยันสัญญาณเทรดของ MACD และ Moving Average
จากภาพดังกล่าวจะเห็นวงกลม อยู่ 4 วง เป็น 2 ชุด ชุดสีส้ม และ ชุดสีเขียว เราจะมาว่ากันที่ชุดสีส้มก่อน จะเห็นว่าสัญญาณการเกิด Sell ใน MA และ MACD ลดลงต่ำกว่า เส้นของสีแดง นั้นสอดคล้องกันแสดงความน่าเชื่อถือของสัญญาณ ตัวอย่างนี้เกิดเช่นเดียวกันกับสัญญาณ Buy ในวงกลมสีเขียว แล้วมีการตัดขึ้นของเส้น MA ซึ่งนี่คือตัวอย่างของการใช้ Indicator ในการยืนยันสัญญาณ
หลายคนอาจจะคิดว่า อย่างนี้มันง่ายไปหรือเปล่า มันก็ง่าย ๆ อย่างนี้แหละครับ ถ้าสัญญาณไหนไม่ชัดเจน ก็ไม่เทรด แค่นั้นเอง สำหรับหลายคนนำเอาระบบนี้เอาไปเทรดหรือสร้าง EA ต้องบอกก่อนว่า EA นั้นไม่มีความรู้สึก นั้นจะแตกต่างกับที่เราเทรดมือชัดเจน บางจังหวะเราไม่เทรดแต่เขียนเงื่อนไขแล้ว EA ก็เทรดครับ ดังนั้นการออกแบบระบบยังต้องมีองค์ประกอบอื่นที่พิจารณาร่วมกันด้วย
- กำหนดความเสี่ยง
เมื่อคุณกำหนดระบบการเข้าเทรดแล้ว สิ่งที่ต้องกำหนดอันดับต่อไป คือ ความเสี่ยง การพัฒนาระบบเทรดนั้นสิ่งสำคัญคือ คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้เท่าไหร่ ในการเทรดหนึ่งครั้ง คนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่า จะต้องเสียได้เท่าไหร่ ก็มัวแต่คิดว่าจะต้องได้เท่าไหร่ และส่วนใหญ่จะไปจบที่ขั้นตอนที่ 3 กันเสียหมด เพราะว่าถ้าเกิดระบบเทรดยังไม่ดีพอ ก็จะปรับแก้ให้มันดีกันเสียก่อน จนลืมไปว่าบางครั้งการยอมรับการขาดทุนก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน
ซึ่งสิ่งที่มาคู่กันสำหรับการยอมรับความเสี่ยงคือ การจัดการการเงินและเป็นส่วนสำคัญในระบบของคุณ ในการที่คุณจะต้องเทรดเพื่อให้อยู่รอดและทำกำไรได้ในแต่ละการเทรด
- กำหนดจุดเข้าและ จุดออก
เมื่อเราได้เครื่องมือเทรดมาแล้วสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเทรดคือ การกำหนดจุดเข้าเทรดและออกจากการเทรด การกำหนดจุดเข้าเทรดนั้นสามารถกำหนดจุดเข้าจาก Indicator แต่ว่าจุดออกสามารถกำหนดได้หลายจุด เช่น การออกตาม Take Profit การกำหนดตามราคาสุดท้ายของแท่งเทียน การกำหนดเมื่อ สัญญาณเปลี่ยนทิศทางตาม indicator หรือแบบอื่น ๆ ก็มี
- เทรดและทำตามกฏที่เขียน
เมื่อเขียนระบบออกมาเสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ การเทรดตามระบบ ไม่ทำอะไรที่นอกเหนือจากระบบ เมื่อเทรดระหว่างนั้นก็ต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดและปรับการเทรดไปเรื่อย ๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ระบบเทรด จึงต้องมีการทำบันทึกระหว่างนี้เพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบด้วย
ทีมงาน : .com
