แนวคิดการเทรดของ Ed Seykota
เทรดเดอร์คนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คือ Ed Seykota วันนี้จะมาดูเรื่องของเขากัน สำหรับหน้าใหม่ แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะสร้างแรงผลักดันในการพัฒนา เรียนรู้จักมืออาชีพให้ได้มากที่สุด
Ed Seykota หรือชื่อเต็ม Edward Arthur Seykota เกิดในปี 1946 ที่ประเทศเนเธอแลนด์ แต่ในช่วงวัยเด็กของเขา ครอบครัวของเขาตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่สหรัฐฯ พ่อของเขาเป็นนักเทรดหุ้น ทำให้เขาได้รับอิทธิพลเรื่องนี้มาจากพ่อของเขา และที่สำคัญ พ่อของเขายังเป็นครูคนแรกของเขาที่สอนเขาเทรด
ในวัยเด็ก Ed เริ่มเทรดตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ซึ่งไม่ใช่การเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ พ่อของเขาได้ให้เหรียญสีทองของแถมที่ได้จากการซื้อของ เขาเอาไปแลกของกับเด็ก ๆ แถวนั้น ตอนนั้นเขาแลกได้ แว่นขยายมา และรู้สึกว่านี่แหละคือหนทางของเขา หลังจากนั้นเขาเริ่มสนใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วงนั้นเขาน่าจะอายุประมาณ 9 ขวบ ในห้องนอนของเขามีวิทยุเก่า ๆ เครื่อง Oscilloscopes มีอุปกรณ์ทดลอง Ed ชอบสร้างรูปแบบของคลื่น ซึ่งอีก 4 ปีให้หลังพ่อของ Ed ได้แสดงให้เขาเห็นถึงการซื้อหุ้น วิธีการซื้อหุ้น เขาได้อธิบายว่า เขาควรจะซื้อหุ้นเมื่อราคาหุ้นมันทะลุกล่องด้านบน และควร Sell เมื่อราคาหุ้นทะลุกล่องด้านล่าง ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเทรดของ Ed Seykota
ช่วงปี ค.ศ. 1969 เขาเรียนจบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า และการจัดการ ช่วงนั้นเขาได้อ่านหนังสือของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคท่านหนึ่งชื่อ Richard Donchian ซึ่งเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก Donchian นั้นได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้งานระบบเทรดธรรมดา ระหว่างเส้น MA 5 และเส้น MA 20 ใช้ 2 เส้นนี้ตัดกันขึ้นลงเพื่อให้สัญญาณ และทำกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ แนวคิดเรื่องของการทำกำไร ใช้เครื่องจักรอัติโนมัติ ทำให้เขาหลงไหล เขาพยายามที่จะศึกษาวิธีการทำกำไร ตามที่ Donchian นำเสนอ การใช้ Computer ที่มีในสมัยนั้น ซึ่งในช่วงนั้น The Wall Street Journal ได้เริ่มที่จะเผยแพร่ผลการเทรดตามหลักการของ Donchian บ้างแล้ว เขาพยายามปรับเซท parameter ตั้งค่าต่าง ๆ และได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ ซึ่งต่อมาเขาพบว่า การเทรดในช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้น หรือตั้ง Indicator ในระยะยาวมากขึ้น มันใช้ได้ดี และนอกจากนี้เขาได้เรียนรู้ว่า ระบบเทรดระยะสั้นนั้นมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง
Ed เริ่มอาชีพเทรดในปี 1970 เมื่อเขาได้เข้าทำงานในบริษัทโบรคเกอร์หุ้นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่ง ในบริษัทนี้ Ed ได้พัฒนาระบบเทรดระบบแรกของเขาสำหรับเทรดในตลาด Futures เขาได้ไปที่บริษัท IBM 360/65 และทดสอบระบบเทรดของเขากับคอมพิวเตอร์ เขาใช้ภาษา FORTRAN 4 ในการทดสอบและการทดสอบประมาณ 50 ค่า Parameter ในตลาดโภคภัณฑ์ทดสอบย้อนหลังไปเป็น 10 ปี เขาต้องใช้เวลาทดสอบกว่า 6 เดือน ภายใต้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นที่มีความล้าหลังมากเมื่อเทียบกับสมัยนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัทของเขาได้พยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากการวิจัยของ Ed อันนี้ แต่ปัญหาคือ หัวหน้าของเขาไม่เข้าใจระบบ และ เน้นความสนใจไปยังระบบที่สร้างคอมมิชชั่นได้จำนวนมากมากกว่า ซึ่งตรงข้ามกับ Ed ที่เห็นว่า วิธีการที่ถูกต้องในการเทรด คือ การสร้างกำไรให้กับลูกค้า ไม่ใช่ขายของให้ ซึ่งแม้ว่าระบบของเขาจะขายได้แต่หัวหน้าของเขาก็ไม่ได้ให้ค่าคอมมิชชั่น 10 % กับเขา นั่นเป็นเหตุผลของการลาออกของ Ed ต่อมา
ในวัย 23 ปี Ed Seykota ได้ออกมาเทรดด้วยเงินของตัวเอง ด้วยเงินประมาณ 10,000 – 25,000 เหรียญ ในช่วงกลางปี 1988 ซึ่งเขาได้เปิดให้คนอื่นลงทุน มีลูกค้าคนหนึ่งลงทุนราว 5,000 เหรียญ ซึ่งได้ผลตอบแทนกว่า 250,000 % ซึ่งนั่นเป็นผลการเทรดที่มหัศจรรย์มาก ซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ
ในการเทรดของ Ed Seykota เขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดเป็นที่สุด ทุก ๆ การกระทำของเขาต้องเป็นไปตามกฏเท่านั้น เขาจะอยู่เฉย ๆ ถ้าการเทรดไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิด เราลองมาดูกฏของ Seykota ททที่ใช้ในการเทรด มีดังต่อไปนี้
Cut losses
เขาบอกว่านี่คือการป้องกันเงินทุนของคุณในฐานะเทรดเดอร์ การทำกำไรเป็นสิ่งที่มาเป็นอันดับรอง การยอมรับความผิดพลาดตอนที่คุณผิดเมื่อตลาดมันบอกกับคุณ และถ้าคุณคิดว่าตลาดจะกลับมา คุณอาจจะเสียไปแล้วก็ได้ ทางที่ดีที่สุดคือ ยอมรับมันเสีย
Ride Winners
การเทรด ไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องมี Win Rate สูง ๆ ระดับ 70 – 80 % แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่า ตอนที่คุณทำกำไรได้ คุณถือมันได้นานและคุ้มค่ามากแค่ไหน และเมื่อยามคุณขาดทุนคุณทำให้การขาดทุนน้อยขนาดไหน
Keep Bets Small
สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การเดิมพันให้น้อย ถ้าคุณลงทุนมาก คุณจะต้องเผชิญกับความโลภและความกลัว ต้องน้อยกว่า 10 % ของเงินทั้งหมด และเสี่ยงเพียงแค่ 1 % ต่อการเทรดหนึ่งครั้งเท่านั้น อย่ามากกว่านั้น
ทั้งหมดนี่ก็เป็นแนวคิดการเทรดของ Ed Seykota หวังว่าท่านจะเห็นแนวทางไม่มากก็น้อยครับ
ทีมงาน .com
