Mix Relative Vigor Index
หลังจากเมื่อวานเป็นการผสม Indicator ที่ขัดแย้งกันไปแล้ว วันนี้ผมมาแนะนำอีก Indicator ที่ใช้ในการเทรด Swing ที่เป้นที่นิยม นอกจาก Stochastic อีกตัว มากับะรบบผสม เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกกันครับ Indicator ที่ว่านั่นคือ Relative Vigor Index ซึ่ง Indicator ตัวนี้แม้จะมีประสิทธิภาพ สูง แต่ว่ากลับไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อน และสามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างตรงไปตรงา เราสามารถดูตัวอย่างของระบบเทรดดังต่อไปนี้
รูปที่ 1 แสดง Relative Vigor Index
ในรูปที่ 1 จะเห็น indicator Relative Vigor Index หรือ RVI ซึ่งเป็น indicator ที่บอกการสวิง คล้ายคลึงกับ Stochastic จะปรากฏเส้น 2 เส้น คือสีเขียวและสีแดง เมื่อสีเขียวอยู่สูงกว่าสีแดงเรียกว่า เทรนด์ขาขึ้น ขณะที่สีแดงอยู่สูงกว่าสีเขียว เป็นเทรนด์ขาลง การใช้งานค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ปัญหาคือ สัญญาณหลอกออาจจะเยอะ ซึ่งในบทความนี้จะมีระบบที่สามารถปรับแก้ปัญหาเรื่อง Indicator การอ่านสัญญาณเข้าเทรด ข้อดีและข้อเสียของ Indicator
การตั้งค่า Indicator
ในระบบนี้เราจะยึดการตั้งค่าตามรูปที่ 1 ส่วนของ RVI จะใช้ค่า 10 หรือใช้ค่า 10 วันในการคำนวณ เนื่องจาก RVI เป็น Indicator ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เทรนด์ได้อย่างรวดเร็วและทำให้การเปลี่ยนแปลงเทรนด์นั้นเกิดขึ้นได้บ่อย ทำให้เกิดสัญญาณหลอกในการเทรดบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมเครื่งอมือ Indicator เพื่อลดความผันผวน แสดงเป็น MACD ในรูปที่ 1 ซึ่งยังใช้กานรตั้งค่าจากระบบเมื่อวาน คือ 10, 25, 3 การใช้ MACD นั้นมีวัตถุประสงค์คือ พยายามกรองสัญญาณหลอกออกจากสัญญาณเทรดที่แท้จริง และเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นจะยกตัวอย่างของการส่งคำสั่ง ใช้ระบบนี้ ดังรายละเอียดปรากฏในรูปที่ 2
รูปที่ 2 แสดงการใช้งาน indicator
จากรูปที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึง จุดสีวงกลมสีเหลือง และจุดสีฟ้าสี่เหลี่ยม ทั้ง 2 จุดได้มีการทำเครื่องหมายระหว่างการเทรด จะเห็นว่า เมื่อเกิดเทรนด์ในวงกลมสีเหลือง มันจะส่งผลให้เกิดทรนด์ชัดเจนในกราฟราคา ขณะที่ สี่เหลี่ยมสีฟ้า จะสร้างกราฟที่มีความผันผวนในกรอบแคบ ๆ ทำให้การเทรดแกว่งตจัวนั้นทำได้ยากมาก ซึ่งภายหลังกรอบสีฟ้า กราฟกลับมาเป็นปรกติดเหมือนเคย เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการตั้งเงื่อนไขในการเทรด เพื่อให้ได้กำไร และไม่ต้องเจอกับสัญญาณหลอกกันดีกว่า
การอ่านสัญญาณ
ในการอ่านสัญญาณเทรด ซึ่งสำคัญ คือ การระบุว่า ช่วงนี้ควรเทรดหรือไม่ หรือไม่ควรอย่างไร ตัวอย่างในภาพที่ 2 จะเห็นกราฟ ในกรอบสีฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าสถานการณ์นั้นไม่ควรเทรดเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าจะทำให้การเกิดการแกว่งตัวของราคากระจุดและต้องชนกับ Stop loss ของออเดอร์ที่เราส่งไว้ก่อนหน้านี้ได้ ดังนั้น การอ่านสัญญาณ เราจึงต้องใช้ Stochastic เป็นตัวกรองชั้นแรก ที่กรองชั้นที่ไม่มีความละเดียดสูง เนื่องจากเงื่อนไขที่ระบบตั้งขึ้นคือ แกว่งตัวสูงหรือไม่แกว่งตัวเท่านั้น ใน High lighted สีเหลือง จะเห็นว่า พื้นที่วงกลมสีเหลือง จะมีแท่ง Histogram ของ MACD ที่มีแท่งยาว ดีดออกห่างจากจุด 0 นั่นหมายความว่าตลาดช่วงนั้นเป็นตลาด Side way นั่นเอง และเมื่อตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เราสามรถใช้ RVI เป็นตัวส่งคำสั่ง เมื่อมันเริ่มตัดกับเส้นสีแดงในคำสั่ง Buy
ขณะที่สัญญาณ Sell ก็สามารถทำได้ การทำกระบวนการตรงกันข้าม กับการส่ง Buy ซึ่งเมื่อเราใช้ระบบ นี้ในการเทรด แม้ว่ามันจะดูง่าย ๆ เพราะว่านั่นคือกราฟที่ถูกนำเสนอในอดีต จะเห็นว่าบางจุดของ Histogram ที่สอดคล้องเดียวกันกับ RVI เป็นขาขึ้นนั้น เราจะสามารถตัดสินได้อย่างไรว่ามันจะไปต่อหรือเข้า Side way นั่นเอง เราจะมาดูกันในส่วนของข้อดีข้อเสียที่พบกับระบบที่ใช้ RVI ในการเทรด
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี ของระบบเทรด ที่ใช้ RVI คือ มันไม่มีระบบเขตแดนเหมือนกับ Stochastic เมื่อ Stochastic เข้าสู่ จุด Overbought หรือ Oversold มันจะกลับตัว กรณีที่เป็นเทรนด์ใหญ่ มันจะค้างเติ่ง ทำให้เราไม่สามารถหาจังหวะเข้าเทรดได้ แต่ RVI ไม่ใช่เพราะว่า มันไม่มีจุดก้น และ จุดสูงสุด นี่จึงเป็น ข้อดีของ RVI ที่สามรถใช้ได้ดีในช่วงเทรนด์รันยาว และไม่เกิดการเปลี่ยนเทรนดง่าย ๆ
ขณะที่ข้อเสียของ RVI กลับกลายเป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจาก ระบบ RVI นั้นอ่อนไหวเกินไป จึงทำให้ราคาหรือว่ากราฟของ RVI ไม่นิ่งในช่วงใดช่วงหนึ่ง แม้เราจะใช้ MACD ในการแก้ไขปัญหาเพื่อมองว่าช่วงนี้ MACD นั้นต่ำไม่ควรไปเล่น แต่ว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านของเทรนด์ที่เกิดขึ้น Histogram ของ MACD ก็มีแท่งขนาดเล็กเช่นกัน
สูตความสำเร็จของระบบนี้ คือ การฝึกชำนาญนั่นเอง ข้อเสียที่กล่าวมาจะไม่สามารถสร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อการเทรดของเทรนดเดอร์ได้
ทีมงาน www. .com
