Expert Advisor หรือ EA เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากมันทำให้การเทรด Forex เป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอ ตัดปัญหาทางอารมณ์ออกได้หมดจด ทำให้ EA เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนอยากใช้ อย่างไรก็ตาม การมี EA หรือระบบเทรดออัติโนมัติสักอันที่จะใช้ได้จริง น่าจะเป็นเรื่องที่สวนทางกับความต้องการของผู้ใช้ เพราะว่า EA ส่วนใหญ่นั้นทำกำไรไม่ได้จริง ๆ
ถึงแม้ว่า EA จะเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝัน แต่ว่า EA ที่เป็นที่นิยม คือ EAประเภท Grid Trading ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า EA ประเภท Grid Trading คืออะไร มันมีกลไกการทำงานอย่างไร และมันมีข้อเสียอย่างไร แล้วทำไมถึงยังเป็นที่นิยมอยู่ แล้วจริง ๆ ดีหรือไม่ นี่เป็นคำถามที่เราจะตอบให้คุณได้ภายในบทความเดียว
รูปการส่งคำสั่งแบบ Lot ทวีคูณ ตามหลักการของ Martingale
ที่มา https //www.tradingsystemforex.com/ideas-for-expert-advisors/108235-hedging-martingale-ea-with-no-loses.html
Grid Trading คืออะไร?
ในระบบเทรด นั้นจะมีระบบเทรดอยู่ 2 ประเภท คือ ระบบที่ไม่หวังพึ่งพา indicator และระบบที่ใช้ Indicator ในการเทรด ต้องขอบอกว่าระบบที่ไม่ใช้ indicator นั้นไม่ได้บอกว่า ใช้ Price Action หรืออะไรก็ตาม แต่มันคือการออกแบบระบบการเทรดเป็น กลไก ที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวเข้าสู่กับดักราคาที่เราเตรียมไว้ ภายในวงเงินของเราที่กำหนด ซึ่งตัวอย่างของ EA Grid นี้ก็เป็นระบบเทรดในลักษณะที่ว่ามานั้น คือ การออกแบบกลไกการเทรด แบบทุกช่วงราคา การกำหนดช่วงราคาที่จะเข้าเทรด เป็นช่วง ๆ เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
นาย ก. มีเงินอยู่ 100 บาท เขาต้องการซื้อหุ้น A ซึ่งมีราคา 10 บาทแต่เขาไม่รู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง เขาไม่อยากทำนาย เขาเลยบริหารจัดการเงิน ซื้อหุ้น A 10 บาทเมื่อราคามันลง 1 บาท กล่าวคือ เมื่อหุ้น A มีราคา 9 บาท นาย ก. ก็จะซื้อหุ้น A ที่ราคา 9 บาทเป็นเงิน 10 บาท และเมื่อราคาลงเหลือ 8 บาทเขาก็จะซื้อหุ้น A อีก 10 บาท เมื่อมูลค่ามันลดลงมันก็จะถัวเฉลี่ยมูลค่าของมันลงไปเรื่อย ๆ นี่คงเป็นตัวอย่างง่าย ๆ ของ Grid Trading ทำให้ไม่ต้องพยากรณ์ราคาว่าจะต้องไปทางไหน แค่เทรดตามกลไกที่วางไว้ก็พอ การเทรดแบบนี้เป็นที่ชอบใจของรายใหม่จำนวนหนึ่ง
การเทรดแบบนี้เป็นที่นิยมในต่างประเทศมานานมากแล้ว ในประเทศไทย อาจจะมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น KZM หรือ Martingale ก็เป็นระบบเช่นเดียวกัน คือใช้ Grid มาเทรดนั่นเอง
แล้ว EA Grid Martingale เป็นอย่างไร
EA Grid ที่เป็นระบบ Martingale ก็คือ การที่ใช้ระบบ Grid แต่ใส่การบริหารจัดการเงินแบบการเล่นพนันเข้าไป เช่นระบบแทงทบ นั่นคือ เรามีสมมุติฐานว่า ราคาจะกลับตัว เมื่อเคลื่อนไหวทางใดทางหนึ่ง จึงส่งคำสั่งที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเฉลียต้นทุนได้ปริมาณมหาศาล ตัวอย่างเช่น หุ้น A ราคา ลดลงเหลือ 9 บาท ซื้อด้วยเงิน 10 บาท แต่เมื่อราคามันลดลงเหลือ 8 บาทก็เพิ่มเงินที่ซื้อเป็น 20 บาทและเมื่อมันลดลงเหลือ 7 บาทก็ซื้อเพิ่มเป็นเงิน 40 บาท
จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่เพิ่มเข้าไปจะทำให้สัดส่วน ต้นทุนเฉลี่ยลงอย่างรวดเร็ว เมื่อราคากลับตัวก็จะทำให้ผลขาดทุนเปลี่ยนเป็นกำไรได้ง่ายขึ้น ซึ่งก็น่าจะดีสำหรับระบบเทรดด้วยสมมุติฐานอย่างนี้แล้วมันมีปัญหาอย่างไรเราลองมาฟังกันในหัวข้อต่อไป
ปัญหาของระบบ Martingale และ Grid
ถ้าดูจากหัวข้อก่อน การเฉลี่ยต้นทุนก็ดูน่าจะไม่มีปัญหาอะไร และสมมุติฐานของระบบเทรดที่ว่า ราคาจะกลับตัวเสมอเมื่อมันแกว่งตัวทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นเวลานาน แต่ถึงแม้มันจะเป็นจริง แต่มันก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่า มันจะเคลื่อนไหวทิศทางตรงกันข้ามกับออเดอร์ของเราเท่าไหร่ นี่เป็นปัญหาอย่างแรก อย่างที่ 2 เราไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวไปได้ไกลขนาดไหน ซึ่ง ปัญหา 2 อย่างนี้ ทำให้การเทรดเป็นเรื่องยากสำหรับทุกระบบ เมื่อเป็นเช่น นี้ ทำให้ ระบบ Martingale ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะตั้ง Take Profit แต่ไม่ได้ตั้ง Stop Loss เพราะต้องซื้อเฉลี่ยราคาในขาลงนั่นเอง ข้อจำกัดนี้ เป็นผลเสียต่อ EA ประเภท Martingale รวมถึงระบบเทรดแบบ Grid กล่าวคือ
เมื่อทำกำไรได้ ต่อให้ตลาดไปได้ไกลขนาดไหน EA ก็ทำกำไรได้เฉพาะจำนวนที่ระบบตั้งทำกำไร Take Profit ไว้เท่านั้นเอง ขณะที่ในทางตรงกันข้าม ถ้า EA ขาดทุน จะต้องทนถือ Position ที่ขาดทุนเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้มันสวนทางราคาของความเป็นจริง ซึ่งมันส่งผลกับระบบคือ อัตราความเสี่ยงสูงกว่าผลตอบแทนมาก เวลาขาดทุนถือทนถือนาน แต่เวลากำไรต้องรีบปล่อยไม่ได้ใช้หลักการ Let’s profit run นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวไหน กำไรเร็วพอ สามารถใช้กลยุทธถอนเรื่อยๆ เพื่อทำกำไรได้ ที่เราต้องรู้ว่า สักวันหนึ่งมันจะล้าง และถึงจะล้องต้องมีกำไรสะสมมากกว่าทุนเริ่มต้น นั่นคือทางออกของ EA ประเภทนี้
