วิธีการอ่าน price charts ตอน 2 – stacked orders
ราคาที่เราเห็นบนชาร์ตอธิบายเรื่องออเดอร์ได้แบบนี้คือ filled orders และ unfilled orders ที่เราเห็น price chart หรือแท่งเทียนที่เกิดขึ้นต่างๆ บอกถึง filled orders หรือ trading trasaction ที่เกิดขึ้นแล้ว และพื้นที่ว่างหรือรอบๆ เป็นพื้นที่ unfilled orders หรือ limit orders ที่รอจะเข้าตลาด รอ market orders ฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เกิด trading trasaction กลายเป็น filled orders
ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ราคาหยุดคือ unfilled orders ถ้าหยุดจากที่ราคาวิ่งมาแรงๆ ตรงนั้นก็ต้องมี unfilled orders ด้วยวอลลูมที่เยอะมากพอ พื้นทีที่มี unfilled orders เยอะหมายความว่ามี unfilled orders เป็นกองอยู่แถวนั้นๆ เรียกว่าเป็น stacked orders เช่น
เมื่อดูจากภาพ เริ่มที่ราคาปัจจุบันตามที่อธิบายมา ส่วนพื้นที่ว่างๆ คือพื้นที่ unfilled orders อย่างสีเขียวบอกถึง unfilled buy orders ดังนี้ ยิ่งถ้าดูราคาลงไปต่ำกว่า market price ปัจจุบันก็หมายความว่ายิ่ง unfilled buy orders เยอะในทางกับกันสีแดงบอกถึง unfilled sell orders ถ้ายิ่งราคายิ่งสูงขึ้นไปจำนวนยิ่ง unfilled sell orders เยอะ ดังนั้นการที่ขาใหญ่เทรดแบบ Buy low, Sell high จึงกลายเป็นเรื่องปกติของการเทรด
ส่วนมากที่จะเห็น stacked orders เยอะก็จะแถว demand/supply, support/resistance หรือ key levels เพราะอย่างแรกเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ ถ้าพวกเขาเข้าเทรดไม่ได้บางส่วน การกระจายออเดอร์เป็นกลยุทธ์อีกอย่างที่พวกเขาพยายามทำเพื่อเข้าเทรดพิ่มพื้นที่ราคาเดียวกัน limit orders ที่พวกเขา pending ในตอนแรก fill ไม่หมดเพราะออเดอร์ตรงข้ามไม่พอ อย่างที่สองพื้นที่ที่เกิด Imbalance สามารถดึงดูงเทรดเดอร์อื่นๆ ที่เห็นเข้ามาสนใจทั้งเข้าเทรด และเทรดเดอร์ที่ติดลบก็ต้องหาทางออกเลยทำให้ stacked orders/unfilled orders เข้ามาอีกแทนที่จะเป็นพื้นที่อื่นๆ
ดังนั้น supply/demand, support/resistance จึงกลายเป็นพื้นที่ๆ มี stacked orders มากกว่าที่อื่นๆ ปริยาย การเข้าเทรดหรือการจัดการเลยเกิดมากขึ้นที่พื้นที่พวกนี้เลยทำให้เกิด liquidity เยอะ
เมื่อใช้ Oanda Orderbook ประกอบเพื่อดู limit orders หรือ unfilled orders ด้านบนช้ายสีส้มเป็น unfilled sell orders ด้านล่างขวาสีฟ้าเป็น unfilled buy orders จะเห็นว่าจำนวนจะเยอะเป็นพิเสษที่ levels ตามที่ตีกรอบเป็นตัวอย่างบ้าง
ใช้หลักการ demand หรือ supply ในการนำเสนออย่างชาร์ต GBPUSD ที่เห็น price chart บอกว่า filled orders อยู่ตรงไหน พื้นที่ขาวหรือว่างๆ รอบๆ คือ unfilled orders หรือ limit orders เมื่อใช้ Oanda Orderbook ประกอบ จะเห็นว่า unfilled orders ส่วนมากอยู่แถวไหน จะเห็นว่าสวนมากก็จะอยู่ที่ต้นตอของ impulsive move หรือ strong move ที่บอกถึงการเข้าเทรดของขาใหญ่ ดังนั้น stacked orders จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะที่ demand/supply เพราะพอ imbalance เกิดขึ้นกลายเป็นข้อมูลใหม่ดึงดูดเทรดเดอร์ต่างๆ ให้สนใจทั้งเทรดเดอร์ที่รอเข้า ทั้งเทรดเดอร์ที่มีออเดอร์อยู่ในตลาดก็จะให้ความสำคัญกับ price action ที่เกิดขึ้นพื้นที่แถวนั้นๆ เลยมักจะเปิดการโต้ตอบตรงพื้นที่นั้นๆ
เช่นในกรณี demand zone ออเดอร์ที่เป็น unfilled orders หรือราคา bids ก็จะลงมาเป็นขั้นๆ ก็เลยทำให้โซนอาจกว้างไปเพราะ buy limit orders ที่ต่างราคากันออกไป ส่วนใหญ่ก็จะ buy low และนี่ทำไมจำนวน unfilled orders จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อราคาลงไปอีกและทุกๆครั้งที่ราคากลับมาหาโซน unfilled buy orders หรือ buy limit oders ก็จะถูกใช้ไปหรือลดลงจนกว่าใช้ไปหมด
การเข้าใจ stacked orders เป็นอย่างไรและอยู่ตรงไหน ทุกครั้งที่ราคาวิ่งมาหา unfilled orders ก็จะถูกใช้ไปจนหมดกว่าราคาก็จะไปต่อได้ง่าย
อย่างภาพราคาลง เมื่อราคาลงเราก็จะมองหาออเดอร์ตรงข้ามที่จะหยุดราคามากสุดน่าจะอยู่ตรงไหน จากที่อธิบายมา ด้านบนก็จะอยู่ที่ demand เพราะน่าจะเป็นจุดแรกที่ที stacked orders มากพอที่จะหยุดราคา จะเด้งกลับมาเปล่าหรือจะไปต่อ ก็ดูอย่างอื่นประกอบ เช่นการอ่านปริบท การโต้ตอบ หรือตัว supply/demand zone เอง แต่อย่างน้อยสุดเราใช้ price charts เพื่ออ่านพื้นที่เป็นรับหรือพื้นที่ต้าน (supply/demand,support/resistance) เป็น
Price charts บอกถึง filled orders ที่เกิดไปแล้ว ดังนั้นเมื่อหาว่า stacked orders ของ unfilled orders เป็นจากการอ่าน filled orders ที่บอกว่าขาใหญ่เข้าเทรดเป็น ท่านก็จะคาดการณ์ได้ว่าราคาน่าจะหยุดและโต้ตอบตรงไหน ก็ตรงที่มี unfilled orders มากพอ อย่างที่เลข 1 คือจุดแรก ราคาโต้ตอบกลายเป็น price charts ที่บอกผลลัพท์ของการสู้กันระหว่าง sellers และ buyers ราคามาถึงตอนแรกราคาหยุดแต่ไม่เด้งและ 3 บาร์เล็กๆ เกิดพื้นที่เดียวกันคือ เลข 1 แสดงว่าไม่มี buy market orders เข้ามามีแค่ buy limit orders ที่หยุดราคา อย่าลืม 3 บาร์พื้นที่เดียวกันเป็นการใช้ unfilled buy orders ไปด้วยจำนวนออเดอร์ลดลงสุดท้ายราคาก็เบรคลง ดังนั้นเมื่อราคาเบรคตรงนี้ได้จุดที่ unfilled buy orders น่าจะอยู่เยอะจะเป็นที่ demand เลข 2 เพราะเมื่อมามองทางช้ายมือ จากเลข 2 ขึ้นไปหาเลข 1 ไม่เห็นมี demand อื่น ราคาลงมา หยุดเพราะ stacked orders ของ unfilled buy orders มากพอที่จะหยุด sell market orders แต่ไม่มี buy market order มากพอที่จะดันราคาไป ขณะเดียวกันก็ไปการใช้ unfilled buy orders ไปด้วย เลยทำให้ราคาลงมาอีกได้ง่าย
ดังนั้นการมอง price charts ชึ่งเป็นผลจาก filled orders ของ trading trasaction ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรารู้ว่า มี unfilled orders อยู่รอบๆ แต่การจะหาว่ามีมากตรงไหนก็ต่อเมื่อเข้าใจ imbalance ที่เกิดขึ้นที่ demand/supply ทำให้เห็นว่า stacked orders น่าจะเยอะแถวพื้นที่ๆ เป็นโซนของพวก demand/supply ที่เราสามารถหาได้จาการอ่านร่องรอยการเทรดผ่าน price charts ของ filled orders จะช่วยให้หาพื้นที่ราคาจะหยุดหรือไปต่อเป็น เพราะราคาจะวิ่งไปทางที่ไปได้ง่ายเสมอ
ทีมงาน .com
