การใช้ Indicator ต่าง ๆ Standard Deviation

การใช้ Indicator ต่าง ๆ Standard Deviation

บทความนี้เป็นบทความสุดท้ายของการใช้ Indicator ในหมวดเทรนด์ ในตัวสุดท้ายของหมวด Trend นี้ Indicatorที่ใช้สำหรับการบอกเทรนด์ คือ Standard Deviation ซึ่ง Indicator Standard Deviation เป็นเครื่องมือที่ใช้คล้ายคลึงกับ Bollinger Band เพราะว่า Bollinger Band นำเส้น Standard Deviation ไปใช้เป็น Band บนและล่างนั้นเอง ทำให้การใช้งานของมันจึงมีความคล้ายคลึงกัน

การใช้งาน indicator Standard Deviation นั้นไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรจากเทรดเดอร์ในประเทศไทย สาเหตุนั้นเป็นเพราะว่า การใช้งานนั้นค่อนข้างยาก และไม่รู้ว่าจะใช้งานอย่างไร ไม่ว่าจะใช้ในการบอกเทรนด์ก็ไม่สามารถบอกได้ รวมทั้งบอกจุดเข้าเทรดนั้นก็ไม่รู้จะไปบอกตรงไหน แต่ว่า Indicator แต่ละตัวนั้นย่อมมีประโยชน์ของมันอยู่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะสามารถเข้าใจมันได้มากขนาดไหน ในบทความนี้เราจะสอนการใช้งานสำหรับวัดเทรนด์ของมันอย่างเดียวเท่านั้น เพราะมันเป็น Trend indicator ซึ่งไม่สามารถใช้บอกอะไรอย่างอื่นได้

Standard Deviation

Standard Deviation เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดความผันผวน การแกว่งตัวสูงของกลุ่มตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้ค่าเฉลี่ยกระโดดขึ้น  อย่างไรก็ตาม Standard Deviation ใน Forex ก็แตกต่างออกไปในทางสถิติ เพราะไม่สามรถใช้ค่าคงที่ในการคำนวณได้ มันจึงใช้เป็นค่า Moving เช่นเดียวกับ Indicator moving Aveage ค่ามาตรฐานเท่ากับ 20 วัน หรือประมาณ 1 เดือนพอดี

การคำนวณค่า Standard Deviation หรือ SD นั้น หาได้จาก

รูปที่ 1 แสดง สมการ Standard Deviation

เมื่อ Xi คือ ค่าราคา(ปิด) ของราคา Forex

และ U คือ ค่าเฉลี่ยของ Forex ตามที่กำหนด

การใช้ Xi ลบด้วย u หมายความว่า ส่วนต่างของราคาที่อยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยราคา 20 วัน อยู่จำนวนหนึ่ง เมื่อราคาของ Forex อยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยย่อมหมายความว่า ตลาดกำลังมีเทรนด์แต่จะมีเทรนด์เป็นขาขึ้นหรือขาลงนั้นต้องดูที่ราคาด้วย

ดังนั้น ถ้าค่า Standard Deviation ที่สูงขึ้น จึงหมายความว่าตลาดมีเทรน์ ขณะที่ตลาดที่กำลังอยู่ในช่วงสะสมเทรนด์นั้นจะทำให้ Standard Deviation มีค่าน้อย เราสามารถดูข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้ว่าเป็นจริงดังว่าหรือไม่จากรูปต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงเส้น Standard Deviation ในกราฟ Forex

จากรูปข้างต้นผมได้แสดงให้เห็นลักษณะของ Standard Deviation ในช่วงเทรนด์และช่วง Sideway ซึ่งเราจะกล่าวถึงรายละเอียดในการใช้งานไปด้วยเลย

การใช้งาน Standard Deviation

 การใช้งาน Standard Deviation ในกรอบสีฟ้า หมายความว่า ตลาดกำลังมีเทรนด์ การเข้าเทรดช่วงนั้นจึงไม่มีประโยชน์เพราะมันเกิดเทรนด์ไปแล้ว ทำให้เราได้ราคาที่ไม่ดี หรือที่เรียกกันบ่อย ๆ ว่า Risk Reward ไม่ดีทำให้ความเสี่ยงที่จะขาดทุนมีสูงและมีการขาดทุนปริมาณมาก ๆ เมื่อเกิดการกลับตัวของราคากระทันหัน ทำให้เราตั้ง Stop loss ได้ไม่ห่างจากจุดเข้ามากนัก

เมือ่เป็นเช่นนี้สิ่งที่เราควรทำคือ การเข้าเทรดในช่วงที่ตลาดกระจุกตัว ในภาพที่ 2 เราแสดงตัวอย่างไว้ 2 จุดคือ จุดกรอบสีฟ้า จะเป็นตลาดเทรนด์นั่นหมายความว่าให้เข้าตอนที่ Standard Deviation มีค่าต่ำ คือช่วงก่อนหน้ากรอบสีเหลี่ยมสีฟ้านั่นเอง

ในกรอบสีแดงสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นั่นคือกรอบของช่วงที่ตลาด Side Way เป็นตลาดที่กำลังสะสมแรงซื้อหรือขาย เทรนด์อาจจะบอกว่าเป็นหขาขึ้นหรือขาลงก็ได้ ซึ่งเราอาจจะช้เครื่องมืออื่น ๆ ในการกำหนดเทรนด์ช่วยนอกจากเครื่องมือ Standard Deviation

นอกจากนี้เรายังสามารถปรับตั้งค่า Standard Deviation คล้ายคลึงกับการตั้งค่าการคำนวณสำหรับการวัดเทรนด์ใน Moving Averag e ซึ่งการปรับตั้งค่าให้เหมาะกับ Time Frame และเป็นการหาค่าที่เหมาะสมกับเรา เหมาะกับเทรดเดอร์แต่ละประเภทอีกด้วย

ข้อจำกัด

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า ข้อจำกัดของ Standard Deviation คือ การที่มันไม่สามารถบอกได้ว่าต้องเข้าเมื่อไหร่ และนอกจากนี้ ถ้าเกิดความผันผวนราคาเกิดขึ้นได้สูง ค่า Standard Deviation ที่เราคิดว่าสูงก่อนหน้าอาจจะเป็นเพียงก้อนภูเขาของ Standard Deviation เล็ก ๆ ในก้อนที่ใหญ่กว่าก็เป็นได้เช่นกัน

เพื่อเชนะข้อจำกัดนี้สิ่งที่ควรทำคือ การใช้ Indicator อื่น ๆ ประกกอบเพื่อบอกจังหวะเข้าเทรดในยามที่ Standard Deviation มีความผันผวนน้อย ตัวอย่างเช่น การใช้ RSI เพื่อส่งสัญญาณเข้าเทรดก่อน Standard Deviation หรือใช้ Stochastic Oscillator เป็นต้น  นอกจากนี้ปัญหาความผันผวนที่ไม่รุนแรง นั้นเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ดูว่าราคาจะไปเท่ากับเท่าไหร่ สิ่งที่เราทำได้คือ หาค่าความผันผวนเฉลี่ย การจดบันทึก หรือเทรดเดอร์หลายคนอาจจะอยากเพิกเฉยกับค่าความผันผวน การใช้ Take profit เป็นตัวกำหนดไปเลยก็ได้ว่า เราพอใจกับกำไรขาดทุนจำนวนเท่านี้ เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ค่า Standard Deviation หลอกหรือทำให้เราพลาดทำกำไรไปไม่ได้

Keywords การใช้ Standard Deviation การบอกเทรนด้วย Standard Deviation

ทีมงาน  www. .com