ทฤษฎีพฤติกรรมราคา สมการถดถอยกับ Forex 2
จากบทความทฤษฎีพฤติกรรมราคาตอนที่ 26 พูดถึงเรื่องสมการถดถอยไว้ ครั้งนี้จะเป็นการประมาณการนำสมการถดถอยมาใช้เพื่อใช้ในการประมาณการ การประมาณการสมการถดถอย นั้นต้องใช้โปรแกรมช่วย สามารถใช้โปรแกรม Excel ที่มีกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้ สำหรับวิธีการใช้นั้น จะต้องติดตั้ง Analysis Tools Pack ของ Microsoft Excel ก่อน ซึ่งผมคงไม่สามารถเขียนรายละเอียดส่วนนั้น ท่านสามารถหาวิธีติดตั้ง Analysis Tools Pack การพิมพ์ว่า “ติดตั้ง Analysis Tools pack Excel” หรือ ลองดูที่ลิงค์ต่อไปนี้
และเช่นเดียวกันสำหรับการรันสมการถดถอย ก็สามารถหาวิธีการรันสมการได้จากอินเตอร์เนท พิมพ์คำว่า “รัน regression บน Excel” จะมีเนื้อหาสอนขึ้นมามากมายเช่นเดียวกัน หรือ ลองคลิ๊กที่ลิงค์ต่อไปนี้ หรือ Youtube ก็มีวิธีใช้มากมาย ซึ่งทำให้การทำ Regression นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สำหรับบทความนี้ก็จะเป็นการอ่านค่า และการตีความ ผมจะยกตัวอย่าง ใช้ข้อมูลจากบทความที่ 43 ตั้งแต่คราวก่อน สมการที่เราจะประมาณการคือ
จำนวนแท่งเทียน = ค่าคงที่ + (ค่าประมาณการความชันx องศาของความชัน)
ข้อมูลจากบทความที่ 43 ผมนำมาแปะไว้ครั้งนี้เพื่อให้ทำเป็นตัวอย่างกันครับ อย่างไรก็ตามต้องบอกว่า ถ้าเป็นของที่ทำใช้จริง ควรจะมีการแยก เทรนด์ขาขึ้นขาลงที่ชัดเจน นั่นคือ แยกทำขาขึ้นและขาลงต่างหากครับ จะทำให้การประมาณการแม่นยำยิ่งขึ้น และที่สำคัญจำนวนข้อมูลควรจะมากกว่า 400 เทรนด์ขึ้นไปครับถึงจะทำให้ค่าที่ประมาณได้นั้นไม่ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนสูง ข้อมูลมีดังนี้
| เทรนด์ที่ | ความชัน | จำนวนแท่ง |
| 1 | 53.62 | 151 |
| 2 | 44.41 | 202 |
| 3 | 48.96 | 168 |
| 4 | 44.86 | 131 |
| 5 | 50.51 | 150 |
| 6 | 64.24 | 100 |
| 7 | 31.12 | 347 |
| 8 | 51.04 | 75 |
| 9 | 35.54 | 196 |
| 10 | 29.40 | 394 |
| 11 | 37.83 | 157 |
| 12 | 41.93 | 279 |
| 13 | 73.47 | 53 |
| 14 | 50.02 | 113 |
| 15 | 40.61 | 225 |
| 16 | 50.72 | 92 |
| 17 | 33.84 | 226 |
| 18 | 34.19 | 322 |
| 19 | 33.00 | 425 |
| 20 | 57.12 | 100 |
เมื่อเรานำเข้าการประมาณการ Excel แล้วจะได้ค่าดังนี้มา
รูปที่ 1 แสดงค่าประมาณการที่ได้จากสมการถดถอย
จากรูปข้างบนจะเห็นว่า ความชันนั้นสามารถอธิบายผลของแท่งเทียนได้ว่า ถ้าความชันมากขึ้น จำนวนแท่งเทียนในเทรนด์จะลดลง(ตามทฤษฎีของเรา ถ้างงแนะนำย้อนไปอ่านบทความที่ 44) ประมาณ 66.60 % (R square = 0.666015) ที่เหลือนั้นอธิบายได้ด้วยปัจจัยอื่น เช่น ความกว้างของเทรนด์ เป็นต้น สิ่งที่ต้องดูต่อมาคือ ค่าความชัน – 7.62 หมายความว่า ถ้าความชันเพิ่มขึ้น 1 องศา จะทำให้แท่งเทียนลดลงไปจำนวน 7.6 แท่งเทียน
นั่นหมายความว่า สมการใช้ประมาณการของเราคือ
จำนวนแท่งเทียนสำหรับจุดกลับตัว = 540.77 + (-7.6227x ความชันของเทรนด์ใหม่)
เราสามารถใช้ค่าจากสมการนี้ในการประมาณการ ว่าแท่งเทียนจะไปไกลจำนวนกี่แท่ง อาจจะเผื่อค่าบวกลบจำนวนแท่งเทียนไว้เป็นต้น แต่ต้องย้ำไว้ก่อนว่า ที่เสนอไว้เป็นตัวอย่างการคิดเท่านั้น ตัวเลขที่ได้มาไม่ได้ดีมากพอที่จะนำไปใช้เนื่องจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ผมใช้มันน้อยเกินไป
ในรูปหลายท่านอาจจะสับสนว่า ค่า 540.77 คืออะไร ก็คือ ค่าจุดเริ่มต้นของเส้นสมการ หรือ ค่าคงที่ที่ผมกล่าวในสมการนั่นเอง ซึ่งในสมการถดถอยของ Excel เรียกว่า Intercept ในครั้งนี้ผมจะทำการคำนวณการประมาณการเทรนด์ให้ดูด้วย ใช้รูปจากเทรนด์ปัจจุบันของค่าเงิน และนำมาคำนวณเป็นตัวอย่างดังนี้
รูปที่ 2 เทรนด์ในค่าเงิน AUDUSD กราฟ 1H
ผมวัดองศาของเทรนด์ AUDUSD ในกราฟ 1H ได้องศาค่าความชันเท่ากับ 30.97 องศา ซึ่งถ้าเราใช้ค่า 30.97 แทนค่าลงในสมการ ก็จะได้จำนวนแท่งเทียนที่เทรนด์จะเดินทางไป (ในตัวอย่างเทรนด์สมมุติสำหรับการใช้การคำนวณเท่านั้น ยังไม่สามารถสรุปเทรนด์ที่แท้จริงได้จนกว่ายอดครั้งสุดท้ายจะจบก่อน) ดังนี้
จำนวนแท่งที่จะถึงจุดกลับตัว = 540.77 + (-7.6627×30.97)
= 540.77 + (-237.31) หรือ 540.77 – 237.31
= 303.46
ดังนั้นจำนวนแท่งเทียนประมาณการเท่ากับ 303.46 แท่ง มีความแม่นยำที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เท่ากับ 66 % แต่ในรูปตัวอย่าง ถ้าเราลากเส้น Crosshair นับจำนวนแท่งที่เกิดเทรนด์แล้ว จะพบว่ามันเกิดเทรนด์ไปแล้วจำนวน 76 แท่ง นั่นหมายความว่า จำนวนแท่งเทียนในเทรนด์ที่เราลากขึ้นมานี้จะเกิดขึ้นอีกประมาณ 227 แท่ง หรือ 227 ชั่วโมงนับจากเวลาปัจจุบันเท่านั้น
ถ้างั้นถามว่า ควรเข้าเทรดเลยหรือไม่ คงไม่ใช่ครับ !!! เพราะว่า เราต้องรอให้ราคาลงมาชนกรอบล่างของ Equidistance ก่อน เพื่อให้ได้ราคาที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด หมายความว่าเราจะต้องรอให้จำนวนแท่งเทียนมันเกิดเพิ่มขึ้น และราคาถูกลงกว่านี้ก่อน เมื่อมันลงมาแตะเส้นที่เราตีไว้แล้วเราค่อยส่งคำสั่ง ระหว่างนั้นเราต้องนับจำนวนแท่งเทียนใหม่ เราก็จะรู้ว่าเราจะสามารถทำกำไรได้เมื่อไหร่หรือใกล้เคียงกับเวลาไหน แต่ที่สำคัญ สมการนี้ใส่ไปแค่ตัวแปรเดียว ทำให้มันอธิบายได้แค่ 66 % คุณอาจจะต้องหาตัวแปรมาเพิ่ม นั่นคือ ความกว้างของเทรนด์ หรือตัวแปรอื่นที่คุณจะหาได้ และที่สำคัญ มันเป็นค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ค่าตายตัวที่จะต้องเชื่อ เมื่อมันเป็นค่าเฉลี่ย มันอาจจะสั้น หรือยาวกกว่าความเป็นจริงด้วย ต้องเผื่อค่าผิดพลาดไว้ด้วยเช่นกัน นั่นคือ สามารถตรวจสอบได้จากการใช้ค่า Standard Error ในสมการตรวจสอบ หากพูดกันหยาบ ๆ ใน Standard Error มีค่าเท่ากับ 59.41 หรือก็คือ 60 แท่งเลยนั่นเองซึ่งจำนวนแท่งอาจจะสั้นหรือยาวไป 60 แท่งจากค่าที่เราประมาณการได้ครับ สำหรับบทความนี้ขอจบเท่านี้ก่อน คราวหน้าผมจะมาสรุปบทเรียนที่ผมได้เขียนไป และจะจบเรื่องการสร้างเครื่องมือไว้
Keywords สมการถดถอยกับ Forex การประมาณจุดกลับตัว การคำนวณจุดกลับตัว
ทีมงาน .com
