Risk Reward Ratio และความน่าจะเป็นในการเทรด Forex
คือ สิ่งที่มาคู่กันกับ Win Percent เพราะว่ายิ่งเราตั้ง Risk Reward ไว้สูง โอกาสที่มันจะทำกำไรได้ก็จะยิ่งต่ำลงไปด้วย ดังนั้น การเทรด forex ที่ดีต้องใส่ใจกับ เรื่อง Risk Reward Ratio เป็นอย่างมาก ลองจินตนาการถึง การเทรดที่มี Stop loss อยู่ห่างจาก จุดเข้าเพียง 10 จุดและ จุดทำกำไรอยู่ห่างจากจุดเข้า 20 จุดจะเห็นว่า การจะเข้าเทรดจุดนี้แล้วทำกำไรได้มีเพียงวิธีการ
บทเรียนอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเทรด คือ อัตราส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งเป็นของที่มาคู่กัน แต่ว่าหลายๆ ที่อาจจะพูดถึง Risk Reward Ratio อย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้พูดถึงความน่าจะเป็น เดี๋ยว ในบทความนี้ผมจะมาอธิบายว่าทำไม การพูดถึง Risk Reward Ratio นั้นจะต้องพูดถึงความน่าจะเป็นร่วมกันด้วย ซึ่งในบทความนี้ ผมจะชี้ให้เห็นว่า ทำไม Risk Reward Ratio จะเป็นสิ่งที่ต้องพูดถึง ความน่าจะเป็นและมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ?
Risk Reward Ratio
Risk Reward Ratio ในช่วงแรกของการเทรด น้อยคนนักที่จะสนใจเรื่องของ Risk Reward Ratio ว่ามันมีความสำคัญอย่างไร ในจำนวนระบบเทรดทั้งหมด เทรดเดอร์มักจะหลีกเลี่ยงไปใช้ระบบเทรดที่ไม่มี Stop loss ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากกมายและคิดว่าจะหลีกหนี Risk Reward Ratio พ้น แต่ความเป็นจริง Risk Reward Ratio นั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำไมมันถึงหลีกเลี่ยงไม่ได้รู้หรือไม่?
การปิดออเดอร์ไม่ว่าจะจุดไหนจะทำให้เกิด Risk Reward เพราะมันคือ จุดที่ คุณเปิดออเดอร์ และจุดปิดคิดเป็นกี่เท่าของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า เรามาดูตัวอย่างกัน
จากภาพจะเห็นว่า ราคาเปิดของเรา กับราคาปิดจะถูกนำไปคำนวณ Reward ขณะที่ Risk คือ ราคาเปิดไปจนถึงจุดที่สวนทางได้มากที่สุด หรือก็คือ Drawdown ของ position นั่นเอง ซึ่ง Risk ที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทุกๆ ครั้งมันจะมีความสำคัญเสมอ ต่อไปเราจะไปดูเรื่องของ Win Percent กันครับ
ความน่าจะเป็น หรือ Win %
Win Percent ถูกพูดถึงใน 2 ลักษณะ ได้แก่ Win Percent ของพอร์ทลงทุนรวม เช่น การเทรด 100 ครั้งจะมีครั้งที่ทำกำไรได้ 80 ครั้ง และครั้งที่ขาดทุน 20 ครั้ง อย่างนี้เรียกว่า โอกาสและความน่าจะเป็นของพอร์ทลงทุน และอีกอย่างหนึ่ง คือ Win Percent ของการเทรดแต่ละครั้ง
โดยเราจะอธิบายตามฐานความเข้าใจดังต่อไปนี้
ในการเทรดใด ๆ 1 ครั้งสมมุติว่า ไม่มีค่า Spread และค่าธรรมเนียม ระยะห่างจาก จุดเข้าไปจนถึงจุดทำกำไร และจุดเข้าไปจนถึงจุดตัดขาดทุนเท่ากับคือ 10 Pip คำถามคือ โอกาสที่มันจะชน Take Profit และ ชน Stop loss เท่ากับเท่าไหร่?? ตอบได้กันหรือเปล่าครับ มันคือ โอกาสร้อยละ 50 ทั้งคู่ นั่นคือ มีโอกาสที่จะชน Stop loss และ Take Profit ร้อยละ 50 เท่ากับ แต่เมื่อเราขยับ ระยะเช่น Take Profit 9 Pip และ Stop loss 11 pip ทำให้โอกาสและความน่าจะเป็นของ Take Profit มันเพิ่มขึ้นครับ
โอกาสและความน่าจะเป็นของ Take Profit เพิ่มขึ้น เพราะว่า ระยะทางมันใกล้ จึงเป็นเรื่องสถิติธรรมดาในการเทรด เมื่อระยะทางใกล้กว่า ย่อมทำให้มีโอกาสมากกว่าที่มันจะชนจุดตรงนั้น เมื่อมีโอกาสสูงกว่า มันก็มีโอกาสชน Take Profit มากกว่า
การกำหนด Risk Reward โดยให้ Risk มันมีระยะทางน้อยกว่า Reward เช่น Stop loss 10 Pip แต่ว่า จุดทำกำไร 20 pip เป็นต้น นั่นคือ Risk Reward 1 2 แล้ว มันกระทบกับ โอกาสที่มันจะชน Take Profit สรุปง่ายๆ คือ เมื่อมันมีระยะทางที่ไกลกว่า มันจึงชนทางจุด Stop loss ได้ง่ายกว่า แต่ถ้าหากเราเข้าเทรดที่จุดกลับตัวพอดีเราจะไม่มีปัญหานี้ การเทรดจุดกลับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดที่ใช้ Risk Reward Ratio ซึ่งเมื่อเราพูดถึงเรื่องโอกาสและความน่าจะเป็นของมัน ทำให้การคาดเดาจุดกลับตัวนั้นเหลือ Indicator สำหรับใช้งานเพียง 1 ตัวเท่านั้น คือ การใช้ Trading Chanel และ Indicator ตัวอื่นไม่สามารถใช้ได้ในการเทรด ดังกราฟต่อไปนี้
จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าระยะทางที่กราฟดีตัวจะไปไม่ไกลนัก และเมื่อคิดระยะทางของกราฟที่วิ่งในกรอบกับระยะทางที่กราฟวิ่งนอกกรอบเทรนนั้นสร้าง Risk Reward ได้จำนวนมาก การเทรดลักษณะนี้จึงได้ผลกว่า indicator ทั่วไป
