จากบทเรียนที่ผ่านมาเราทำการกำหนดกรอบให้แผนการเทรดเหมาะกับ Character ของเทรดเดอร์ ซึ่งในตอนท้ายของทุกระบบเราจะทำการวิเคราะห์แผนการเทรดให้เหมาะกับเทรดเดอร์ประเภทนั้น และในแผนการเทรดนั้นสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกกนำเสนอคือ ระบบเทรด ระบบเทรดเป็นอะไรที่แตกต่างจากแผนการเทรดมาก หลายคนเข้าใจคิดว่า แผนการเทรดกับระบบเทรดนั้นไม่แตกต่างกัน เพราะว่านั้นเรากำหนดคำว่านิยามของแผนเราไว้ไม่ได้ดี แผนการนั้นควรจะเป็นอะไรที่หลวมและมีกรอบความยืดหยุ่นของสถานการณ์อยู่ด้วย แผนการเทรดก็เช่นกัน
ดังนั้นการเขียนระบบเทรดนั้นจะต้องทำการจำลองสถานการณ์ของการเคลื่อนไหวของราคา โดยในส่วนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำมาทำความเข้าใจกับคำว่าระบบเทรดเสียก่อนว่าคืออะไร แล้วเราต้องทำอะไรกันบ้าง ก่อนที่เราจะไปดูว่าระบบเทรดแต่ละระบบนั้นทำไมถึงใช้กับใครสักคนได้แต่ไม่สามารถเอาไปใช้กับใครอีกคนหนึ่งได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมานั่งทำความเข้าใจกับการออกแบบระบเทรดให้เหมาะกับตัวเอง เพราะว่าการเทรดไม่ใช่แค่เอา indicator มาใส่แล้วจะทำให้มันสามารถทำกำไรได้ มันมีปัจจัยละเอียดหลายอย่างที่ทำให้มันสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างแตกต่างกัน
ระบบเทรดคืออะไร
ระบบเทรด คือ สิ่งที่เตรียมไว้ในการรองรับการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง การเทรดเป็นระบบนั้นต้องออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้และเหมาะกับสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่งเท่านั้นไม่ได้เหมาะสำหรับทุกสถานการณ์
คำว่าสถานการณ์ของราคาจึงหมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาที่เคลื่อนไหวแตกต่างกันไป การเคลื่อนไหวของพฤติกรรมราคานั้น สามารถกล่าวเป็นทฤษฎีราคาได้เลย
อย่างไรก็ตามเราจะยังไม่กล่าวถึงทฤษฎีราคามากนักในช่วงนี้เพราะเราจะมาทำความรู้จักการเทรดอย่างเป็นระบบกันก่อน โดยมีองค์ประกอบต่อไปนี้
องค์ประกอบของระบบเทรด
องค์ประกอบของระบบเทรด คือ ในการเทรดจะมีเพียงองค์ประกอบ 4 รูปแบบเท่านั้น นั่นคือ
- การเข้าเทรด
- ขนาดการเทรด
- การกำหนดจุดออก
- พฤติกรรมราคา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การเข้าเทรด
การเข้าเทรด คือ การเทรดนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากไม่มีการเปิด Position สำหรับการเทรด Forex การเปิด Position ไม่ว่าจะ Buy หรือ Sell เราสามารถเลือกได้เพียง 2 แบบ คือ กระบวนการแบบสุ่ม และกระบวนการแบบกลไก
หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่กับคำกล่าวของผม เพราะมันเป็นหลักสถิติเสียเป็นส่วนใหญ่ คำว่ากระบวนการแบบสุ่ม หมายความว่า ปรากฏการณ์นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนและเปลี่ยนไปมา นั่นหมายความว่า หลักการเข้าเทรดนั้นจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกครั้ง ตัวอย่างการเทรดแบบนี้ก็คือ การเทรดที่ใช้ Indicator ทั้งหลาย ขณะที่การเทรดที่ไม่ใช้ indicator แต่ใช้กลไกการเข้าเทรดแบบคงที่อย่าง Grid Trading ไม่ต้องพึ่งพา indicator ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง การเข้าเทรดนั้นไม่ได้มีความสำคัญแม้แต่น้อย เพราะว่าเข้ามั่วก็ได้ แต่ขอให้ออกจากเทรดได้จุดกลับตัวทุกครั้ง ไอ้ที่ขาดทุนก็กลายเป็นขาดทุนน้อยได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรู้จุดกลับตัวก็ทำให้เข้าเทรดได้ดีเช่นกัน
ขนาดการเทรด
ขนาดของการเทรด คือ การเทรดนั้นสามารถกำหนด Lot ได้หลายรูปแบบ เช่น การกำหนด Lot คงที่ การกำหนด lot แบบ ยิ่งผิดทางยิ่งเพิ่มขึ้น และ ยิ่งถูกทางยิ่งเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นลักษณะนี้เรียกว่า การเทรดแบบ Martingale การกำหนด Lot นี้จะทำให้สามารถตัดสินกำไรขาดทุนจากการเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ และการกำหนด Lot ที่ดีที่สุด “ ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่การเทรดแบบ Martingale แต่มันคือการกำหนด Lot แบบคงที่ นั่นก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วราคาจะขึ้นหรือลง เราก็เลยกำหนด Lot แบบคงที่นั่นเอง ”
การกำหนดจุดออก
การกำหนดจุดออก คือ จุดออกที่ออกแล้วเปลี่ยนทางเลย มันก็คือจุดเข้าของอีกฝั่งหนึ่ง มันคือจุดเปลี่ยนของร่องรอยเชื่อมต่อกับการเคลื่อนไหวของราคาว่าจะเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือไม่ ดังนั้นตรงนี้จึงจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาที่เราจะกล่าวเป็นอีกส่วนหนึ่งในระบบปริญญาตรีปี 3 นั่นคือ ทฤษฎีราคาเบื้องต้น นั่นเอง
ระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเอง
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าระบบเทรดของเรานั้นจะทำให้คนอื่นนำไปใช้แล้ว ได้กำไรทุกครั้งเสมอไป เพราะว่าการเทรดนั้น มีความแตกต่างเรื่องของ Character อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คนที่มีอารมณ์หุนหันพลันแล่นมีแนวโน้มว่าจะมีความอดทนต่ำ การเทรดระบบระยะสั้นจะดีกว่าการเทรดระยะยาว ทำให้ข้อจำกัดเพิ่มขึ้น เพราะว่า คนที่เทรดระยะยาวก็สามารถเทรดระยะสั้นได้เช่นกันเป็นต้น ขณะที่คนที่มีความกลัวจำนวนมาก สิ่งที่ต้องทำคือ การตั้ง Stop loss และ Take Profit ไว้ล่วงหน้าจึงเป็นกลยุทธ์ที่พึงกระทำ ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างขององค์ประกอบของระบบเทรด
“ ในบทความต่อไป เราจะมาออกแบบระบบเทรดให้เข้ากับประเภทของเทรดเดอร์ทั้ง 4 ประเภทกันเพื่อที่จะสามารถใช้ระบบเทรดให้ได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าระบบเทรดที่ออกแบบเป็นเพียงตัวอย่างการออกแบบเท่านั้น ”
บทสรุป
ระบบเทรดนั้นเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับแผนการเทรด แต่ระบบเทรด มันประกอบด้วยกฎจำนวนมากมายที่แตกต่างจากแผนการเทรด ระบบเทรดจะไม่มีความยืดหยุ่นของกฏ ในสถานการณ์ต่างๆ เหมือนแผนการเทรด องค์ประกอบของระบบเทรด อย่างน้อยจะต้องสัมพันธ์กับการเข้า ขนาดของการส่งออเดอร์และ การออกจากออเดอร์ โดยหัวใจของมันอยู่ที่การศึกษาพฤติกรรมราคาและการเคลื่อนไหวของราคา แต่อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งสำคัญกว่าอย่างหนึ่งก็คือ การออกแบบระบบเทรดนั้น จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของเทรดเดอร์ เทรดเดอร์ทุกคนไม่ได้หมายความสามารถจะมีระบบที่สาสมารถออกแบบให้กับเทรดเดอร์ทุกประเภท ดังนั้นการออกแบบระบบเทรดจะต้องสอดคล้องกับประเภทเทรดเดอร์ ทั้ง 4 ประเภท
