วันนี้เป็นเนื้อหาแรกของการวิเคราะห์การเทรดด้วย Technical ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการวิเคราะห์พื้นฐาน ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปพอสมควร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น เราเรียนไปในส่วนของการใช้เครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผมก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือลงไปบ้าง แต่ไม่ได้ทำการสอนการวิเคราะห์ร่วมกัน วันนี้เราจึงมาพูดถึงการวิเคราะห์ โดยผมจะเกริ่นถึงโครงสร้างการวิเคราะห์ในการเทรดก่อน แล้วจึงเข้าสู่เนื้อหาการวิเคราะห์เพื่อให้เทรดเดอร์ได้เข้าใจถึงภาพรวมการใช้งาน
โครงสร้างการเทรด
ในการเทรดให้ประสบความสำเร็จ นั้นไม่สามารถใช้เพียงการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ เพื่อให้สำเร็จเราต้องรู้จุดอ่อนของการเทรดเสียก่อน โดยโครงสร้างการเทรดจึงประกอบด้วยดังนี้
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างระบบ
ในภาพเราจะเห็นว่า มันเริ่มจากการใช้สัญญาณจาก indicator ในการเทรด เมื่อเราได้สัญญาณเทรดจาก indicator หมายความว่า indicator ของเราผ่านการทดสอบมาแล้วว่า มี % ทำกำไรมากกว่าขาดทุน โอกาสชน Take Profit มากกว่า stop loss และมี Risk Reward ที่ดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะผ่านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าระบบของเราจะทำกำไรได้หรือเปล่า เมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้นหรือถึงจะพิสูจน์ได้ กลไกของการเทรดจะทำงานผ่านการเวลาและได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
เมื่อมันชนจุดทำกำไรก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากว่าชนจุดตัดขาดทุนนั่นชักจะเป็นปัญหาสำหรับการเทรด คำถามที่เกิดขึ้นมาคือ ดังนี้ ว่า indicator แม่นหรือเปล่า สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาหรือเปล่า ถ้าหากว่าไม่สอดคล้องจะแก้ไขอย่างไร ตรงนี้ผมแนะนำให้ใช้เครื่องมือธรรมดา และกรองจังหวะในการเทรดด้วยบางครั้ง และเมื่อมันชนจุดตัดขาดทุนก็ต้องกลับมาแก้ไขรายประเด็น
ชนจุดตัดขาทุนบ่อยแค่ไหน เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ การชนจุดตัดขาดทุน มันหมายถึง 2 สถานการณ์ คือ การชน Stop loss แบบกลับไปกลับมา คือ ชน Stop loss บ้างและ Take Profit บ้าง และอีกสถานการณ์หนึ่ง คือ ชน Stop loss ติดต่อกัน 2 รูปแบบนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่า หากเราออกแบบมาระบบไม่ดีพอ ตัวอย่างเช่น มีเงินอยู่ 100 USD ตั้ง Stop loss ไว้ครั้งละ 10 เหรียญ หมายความว่า ถ้าหากขาดทุนติด ๆ กัน 10 ครั้ง จะทำให้เงิน 100 USD นั้นหมดไปได้ทันที การขาดทุนติดต่อกันมันจึงมีความสำคัญและส่งผลต่อการอยู่รอดและภาวะความทนทานของพอร์ทลงทุน
เมื่อ Loss บ่อย ๆ ก็จะกลับมาถึงเรื่อง Win % และ Loss % ที่เราพูดถึงในตอนแรกอีก ในส่วนนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยว่า Win % กับ Loss % เนี่ย มันสัมพันธ์กับขนาดของ Risk Reward สมมุติว่า เราตั้งจุดทำกำไรไว้ห่างจากจุดเข้ามาก ๆ โอกาสที่มันจะชนจุดทำกไรก็ยากขึ้น มันก็จะไปกำหนด Win % แต่เมื่อเรากำหนดไว้น้อยเกิน Win % ก็จะสูงแต่เวลาขาดทุนก็โดนทีละเยอะ ๆ จึงบอกได้ว่า Win % กับ Risk Reward นี่มันสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัด
แล้วถ้าเราย้อนไปดูเรื่องของการขาดทุน การขาดทุนที่บ่อยครั้ง จะทำให้เราเผชิญกับภาวะล้างพอร์ทแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้ล้างพอร์ทหล่ะ พอร์ทก็ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ทำให้มันทนทาน ต้องมีการขาดทุนทีละน้อยแต่ว่าเวลากำไรก็กำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ซึ่งการจัดการการเงินที่ว่านั่น เราก็จะมาพูดถึงในบทท้าย ๆ โดยโครงสร้างที่ว่านี้เราก็จะต้องนำไปใช้ในการออกแบบระบบ โดยเนื้อหาวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการออกแบบระบบ การทดสอบระบบ การเขียนระบบลง Excel และการนับจำนวนสถิติ ว่าจะเป็นอย่างไร ผมจะทำให้ดูในวีดีโอประกอบกัน ซึ่งต้องเรียว่า ต้องใช้วีดีโอประกอบเป็นหลักครับ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผมจะใช้ในการออกแบบระบบ คือ Equidistance หรือ Chanel ที่ให้กรอบการเคลื่อนไหวของราคาเท่ากันเสมอ โดยสิ่งที่เราจะต้องทำวันนี้คือ การกำหนด Win % และ Loss % ของพอร์ทเพื่อออกแบบระบบการลงทุนของ Portfolio ของเรา โดย ทำการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเทรดังต่อไปนี้
ภาพที่ 2 แสดงการใช้ equidistance
โดยการใช้งานเราจะต้องทำการกำหนดกฏการเทรด ขึ้นมาก่อน โดยกฏการเทรด มี 2 ข้อคือ จะต้องสามารถระบุ 3 จุดขึ้นมาได้ก่อน เพื่อที่จะสามารถตีความเส้น Equidistance ได้ กฏข้อที่ 2 เราจะเทรดเพียง 2 ครั้งต่อ 1 กรอบการเคลื่อนไหวเท่านั้น เพราะว่า ยิ่งเราเทรดในสัญญาณนานไป จะทำให้เราผิดเนื่องจากมันมีความเสี่ยงในการกลับตัวของกราฟเพิ่มขึ้นหลังจากเทรดไปสักพักแล้ว เพียงแค่ 2 สัญญาณหลังจากนั้นก็เพียงพอ โดยการเทรดจะต้องทำการเทรดตามเทรนด์เท่านั้น ถ้าหากว่ากราฟเอียงลงก็จะเทรด Sell
นอกจากว่าจะเป็นกราฟที่ราบกับพื้นถึงจะทำเทรด Sell และ Buy โดยระบบเทรดที่เราจะออกแบบจะต้องมีเรื่องนี้และทำการเก็บสถิติไว้ด้วย โดยต้องทำการเก็บอย่างน้อย 500 ครั้ง
