ระบบเทรด Divergence Trading
ในบทความที่ผ่านมา ผมนำเสนอสอง Indicator ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการสร้างระบบ ได้แก่ Stochastic และ MACD สำหรับผมแล้ว Indicator 2 ตัวนี้เป็น Indicator ที่ผมถนัดมากที่สุด ซึ่ง MACD จะให้เทรนด์มากกว่า ขณะที่ Stochastic จะให้มุมมองเกี่ยวกับการเทรด สวิงของราคา เป็นการแกว่งตัวระยะสั้น แม้ว่าเครื่องมือทั้ง 2 ตัวจะดูสวนทางกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือทั้ง 2 ตัวจะไม่สามารถรวมกันได้ ในบทความนี้ ผมจะยกตัวอย่างหนึ่ง ของระบบเทรดที่เป็นการรวมตัวกันของระบบเทรดที่ตรงข้ามกัน และดูขัดแย้งกันไม่น่าจะมารวมกันได้ ให้ดู ข้อดีของมันคือ เพราะความที่มันขัดแย้งกันทำให้มันสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวในบางจุดที่อีกตัวหนึ่งไม่สามารถจะให้คำตอบได้
ระบบเทรด Divergence Trading
คำว่า Divergence เป็นลักษณะของอะไรที่อยู่ตรงข้ามกัน ขัดแย้งกัน ใช้เรียกสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้ากันได้ ซึ่งก็ใช้ได้หลายประเภท ไม่จำเป็นต้องเป็น indicator 2 ตัวที่ผมยกตัวอย่างเท่านั้น ระบบนี้ประกอบด้วย Indicator 2 ตัวได้แก่ Stochastic Oscillator และ MACD ซึ่งมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้
Stochastic Oscillator ตั้งค่า 7,3,5
MACD ตั้งค่า 10,25,3
เมื่อตั้งค่าแล้วจะแสดงผลการตั้งค่าดังรูปต่อไปนี้
รูปแสดง Template ของ Indicator ระบบ Divergence
รูปข้างต้นผมใช้กราฟ Daily ซึ่งระบบของเราเป็นระบบที่กินสั้น ๆ จึงทำให้ต้องตั้ง Time Frame ในการเทรดไว้ยาว ไว้ก่อน Time Frame ที่เหมาะสมคือ 4H และ 1D เท่านั้น การตั้ง Time Frame ต่ำกว่านั้น แต่จะเสียเปรียบกับจำนวน Pip และ Spread ที่ต้องกลายเป็นต้นทุนของเรา จากกราฟดังกล่าว จะเห็น 2 Indicator ที่ระบบการตั้งค่าตามที่กำหนดไว้ ไม่ต้องไปสนใจ Bollinger Band
การให้สัญญาณเทรด
การให้สัญญาณเทรด เราจะมีจุดสัญญาณเข้าและออก เพื่อให้เกิดความแน่นอนสูงในการเทรด เราจึงใช้ตัวที่ให้สัญญาณเทรดช้า ได้แก่ MACD เป็นตัวเข้าเทรด ขณะที่สัญญาณออกเราจะให้สัญญาณที่ให้สัญญาณเร็วเป็นตัวให้สัญญาณ คือ Stochastic การกระทำอย่างนี้มีเหตุผลอยู่ 2 ประการคือ
การเข้าช้า ใช้ MACD เพราะว่า ถ้าเราเข้าพลาด หมายความว่า เราจะขาดทุนทันที ฉะนั้นการเข้าจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ความแน่นอนสูงเราต้องแน่ใจว่าทิศทางเปลี่ยนแปลงแล้วจริง ๆ จึงเน้นใช้สัญญาณช้า เพื่อแสดงสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงแล้ว การใช้สัญญาณช้า ยังทำให้เราไม่โดนสัญญาณหลอก ใน Stochastic
ขณะที่การออกเร็ว ทำให้เราได้เปรียบเพราะว่า สัญญาณการออกจากการเทรด ที่เร็วทำให้เราไม่ต้องเจอภาวะที่กลับตัว เมื่อถึงระดับเราก็ออกจากการเทรดทันที ทำให้เราออกได้ค่อนข้างดี
สิ่งที่ได้จากระบบนี้คือ Drawdown ต่ำ แต่ก็ต้องแลกด้วยกำไรที่น้อยด้วยเช่นกัน การถือครองเทรนด์ในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะสมนัก จึงเลื่อนมาเล่น Time Frame ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำไรต่อครั้งในการเทรด ไม่เช่นนั้น อัตรากำไรต่อ spread ที่สูงจะทำให้เราเสียเปรียบโบรคเกอร์นั่นเอง เมื่อเราทราบข้อสำคัญและเหตุผลของการเทรดแบบนี้แล้ว เราจะมาดูวิธีการอ่านสัญญาณเทรดดังต่อไปนี้
เงื่อนไขการส่งคำสั่ง
ต่อไปเป็นตัวอย่างการส่งคำสั่ง Buy ซึ่งจะมีเงื่อนไขรายละเอียดพร้อมประกอบภาพดังต่อไปนี้
รูปที่ 2 แสดงเงื่อนไขการส่งคำสั่ง
จุดที่น่าสนใจคือ สีเขียวอ่อนวงกลม นั่นคือ จุดที่เราส่งคำสั่ง หมายความว่า ถ้าแท่ง Histogram อยู่สูงกว่า เส้นสีแดงใน MACD เราจะส่งคำสั่ง Buy และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการใช้ระบบ MACD คือ แท่ง Histogram ต้องเป็นคลื่นที่สูง ไม่อยู่ใกล้เส้น 0 และจุดออกคือ จุดวงกลมสีฟ้า ซึ่งแสดงในเส้น Stochastic Stochastic จะต้องกระทบระดับ 80 % เมื่อคุณสังเกตุบนกราฟราคาจริง ๆ เราแทบจะออกได้ที่จุดสูงสุดเลยบางจังหวะ ขณะที่การเข้าเทรดนั้น จะช้ากว่า Stochastic
การเปรียบเทียบความช้า และเร็วนี้สามารถเปรียบเทียบได้ใน วงกลมสีเขียวอ่อนในสัญญาณที่ 3 และวงกลมสีแดง จะเห็นว่าวงกลมสีแดงนั้นจะให้สัญญาณเทรดที่เร็วกว่า ขณะที่วงกลมสีเหลือให้สัญญาณช้า ซึ่งเป็นไปอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรก ว่า การให้สัญญาณช้าดีกว่าเนื่องจาก ไมม่ต้องเจอกับสัญญาณหลอก และราคาได้ขึ้นไปแล้ว ทำให้การเกิด Drawdown ระหว่างถือครอง Position เกิดขึ้นน้อย ความเสี่ยงของความฝันผวนของพอร์ทลงทุนจึง่ต่ำด้วย เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราควรจใช้ Money Management ให้มีประสิทธิภาพด้วย
อย่างไรก็ตาม ระบบนี้จะแตกต่างกับระบบ MACD ทั่วไปคือ การทำกำไร ไม่จำเป็ฯต้องรอให้ MACD อยู่สูงกว่าเส้น 0 เหมือนกับระบบเทรด MACD ก่อนหน้านี้ เราจะเน้นไปที่ Stochastic Oscillator เป็นหลักในการออกจากการเทรด ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือได้พอประมาณ เป็นอย่างไรบ้างครับ ก่อนที่จะนำไปใช้ ต้องไม่ลืมว่าท่านต้องทดสอบระบบทุกครั้งครับ
ทีมงาน www. .com
