ทฤษฎีพฤติกรรมราคา สมการถดถอยกับ Forex
จากบทความทฤษฎีพฤติกรรมราคาในบทความก่อนๆหน้า เราเคยพูดถึงเรื่องสมการถดถอยไว้ ปรกติแล้วจะไม่ค่อยมีการนำวิธีการทางวิชาการแบบนี้มาใช้ในการเทรดเท่าไหร่นัก สาเหตุก็อาจจะมาจากหลาย ๆ ประการ เช่น จำนวนนักวิชาการที่มาเทรด Forex นั้นมีน้อย และที่สำคัญสถิติมันดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคนกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ แม้แต่โปรแกรมใน MT4 ก็มีเส้น Regression Line อยู่ในนั้นเช่นกัน
Regression คืออะไร?
Regression ในภาษาไทยเรียกว่า การถดถอย ซึ่งเป็นวิธีการประมาณค่า หาค่าคงที่ของสมการ เพื่อที่จะนำไปใช้งาน จะต้องมีความสัมพันธ์ทางทฤษฎีมาเป็นตัวกำหนด สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าทฤษฎีคืออะไร สามารถอ่านได้จากบทความอื่น ๆ ได้ เราจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ทางทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจภาพยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในการปลูกข้าว ณ ที่ดินแปลงหนึ่ง 10 ไร่ ได้ข้าวเฉลี่ยไร่ละ 300 กิโลกรัม การปลูกดังกล่าวให้ปริมาณน้ำพอสมควรไม่เคยขาดน้ำเลย แต่ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ฮอร์โมนใด ๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งชาวนาอยากเพิ่มปริมาณการผลิตของข้าว จึงตัดสินใจซื้อปุ๋ยมาใส่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ใส่ในไร่ละ 1 กิโลกรัม ปรากฏว่าให้ข้าวเพิ่มต่อไร่เฉลี่ยเป็น 400 กิโลกรัม เขาคิดว่าปุ๋ยนี้ดี จึงคิดว่าอยากจะใส่เพิ่มอีก 1 กิโลกรัม ปรากฏว่าให้ข้าวเพิ่มเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเขาเห็นว่า ใส่เข้าไปเพิ่ม 1 กิโลกรัม มันให้ข้าวเพิ่มเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อไร่ เขาจึงเพิ่มอีก 2 กิโลกรัมต่อไร่ คิดว่า ต้องได้ข้าว 700 กิโลกรัมต่อไร่ ปรากฏว่า ข้าวที่ได้หลังจากใส่ปุ๋ยไป 4 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ข้าวมาแค่ 600 กิโลกรัมต่อไร่
จะสังเกตุได้ว่า การใส่ปุ๋ยนั้นทำให้ได้ผลผลิตข้าว แต่เมื่อใส่มากไปจำนวนข้าวที่ได้ก็ไม่ได้มีค่าคงที่ คือ 2 กิโลกรัมสุดท้ายที่ใส่เข้าไปต่อไร่นั้น ได้ข้าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง คือแทนที่จะได้ 200 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ได้เพิ่มมาแค่ 100 กิโลกรัมต่อไร่
ในทฤษฎีของสมการ จำนวนข้าวเฉลี่ยต่อไร่ จึงเท่ากับ
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ = ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ต่อไร่ + ปริมาณน้ำ + แร่ธาตุในดินเดิม
จะเห็นว่านี่คือทฤษฎี ขณะที่ถ้าเราบอกว่า ปริมาณฝนตกต่อปี จะเพิ่มขึ้นได้ ต้องจุดบั้งไฟ เพื่อแยงให้ฟ้ารั่ว ถ้าจุดขึ้นเยอะ ๆ ฟ้าจะรั่วลงมามากและทำให้ปริมาณฝนในพื้นที่มีมากขึ้น ปีแรก ชาวบ้านจุดบั้งไฟขึ้นฟ้า 300 บั้งไฟ ทำให้ได้ปริมาณฝน 1 ห่า ปีต่อไปจุด 500 บั้งไฟ ทำให้ฝนตก 2 ห่า แม้ว่าตัวเลขจะมีความสัมพันธ์กัน แต่ว่าจริง ๆ ทฤษฎีมันอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ จึงทำให้สมการดังกล่าวใช้ไม่ได้ ตัวอย่างที่ 2 เรียกว่า ไม่ใช่ทฤษฎี มันอาจจะสัมพันธ์กันเพียงช่วงหนึ่งแต่ไม่ใช่เหตุของมัน นั่นคือความต่างระหว่างทฤษฎี
ใน Forex ในทฤษฎีราคา ผมได้อธิบายไปแล้วว่า ทำไมความชันของกราฟ จึงสัมพันธ์กับระยะทางของราคาที่มันวิ่ง รวมทั้งจำนวนแท่งเทียนที่มันวิ่ง สิ่งที่เราต้องใช้คือ ถ้าเราทราบ ความชัน เฉลี่ยแล้ว จากหลาย ๆ คลื่นมารวมกัน เราทราบจำนวนแท่งเทียนจากความชันประเภทนั้นแล้ว เราจะสามารถบอกได้ไหมว่า เทรนด์ที่เรากำลังวัดอยู่นี้จะวิ่งไปด้วยระยะทางประมาณกี่แท่งเทียน? นั่นคือการใช้สมการถดถอยวัด
Function ของสมการถอถอย ที่เราจะต้องวัดค่าคือ
จำนวนแท่งเทียนที่เกิดในเทรนด์ A = ความชันของเทรนด์ A
ในการประมาณการเทรนด์ สิ่งที่เราไม่มีวันทราบล่วงหน้าเลย คือ มันจะวิ่งไปถึงราคาเท่าไหร่ ก่อนที่มันจะกลับตัว ถูกไหมครับ นั่นคือ จำนวน Pip ที่วิ่ง และอีกอย่างที่เราไม่ทราบเลยคือ จำนวนแท่งที่มันจะวิ่งไป แต่มีสิ่งที่เราทราบตั้งแต่เริ่มเทรนด์ เลยสำหรับการวัด ใช้ Equidistance มี 2 อย่าง คือ ความกว้างของ Chanel และ ความชันของเทรนด์ 2 อย่างนี้เราทราบ ถ้าเราทราบ 2 อย่างนี้แล้วเราสามารถกะได้จากค่าที่เราทำการกะมาจากเทรนด์ 500 เทรนด์หล่ะ?
รูปที่ 1 แสดงวิธีการประมาณการระยะทางที่มันควรจะไป
มันหมายความว่าอย่างไร? หมายความว่า ถ้าผมไปหามาก่อนว่า เทรนด์ 500 เทรนด์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ถ้ามันชันมาก เฉลี่ยเท่านี้ มันจะสัมพันธ์กับระยะทางเท่านี้ หรือจะสัมพันธ์กับจำนวนแท่งเทียนเท่านี้ จากเทรนด์ที่มันเกิดในอดีต ผมจะได้ค่าประมาณการขึ้นมาสักค่าหนึ่งเป็นค่าที่จะเอาไปทำอะไรสักอย่าง กับเทรนด์ที่กำลังเกิดปัจจุบันและยังไม่สิ้นสุด แต่ในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ย ผมทราบละว่า ความกว้างของมันจากกรอบ Equidistance และ จากความชันของมัน ผมก็น่าจะกะได้ว่า อ๋อมันจะวิ่งสักกี่แท่งเทียน จริงไหมครับ? นี่แหละครับคือค่าที่เราต้องการหา แม้ว่ามันจะไม่แม่นยำเพราะมันเรียกว่า การประมาณการ หรือ กะเอา แต่มันก็มีเหตุและผลมากพอที่จะออกได้จุดที่ใกล้เคียงความจริง
ในบทต่อไปผมจะใช้ความชันอย่างเดียวจากบทความที่ 43 มาหาจำนวนแท่งเทียนจากจำนวนตัวอย่างข้อมูล 20 ชุด เพื่อเป็นตัวอย่างในการหาความชัน เพื่อเป็นตัวอย่างให้หลาย ๆ ท่านได้ศึกษาต่อไปว่าจะสามารถหาจุดที่ดีที่สุดได้อย่างไร
Keywords สมการถดถอยและ Forex การหาความชัน
ทีมงาน .com
