การใช้ระดับ Fibonacci Retracement

Highlights

• Fibonacci Retracement และ Extension คือ เครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยระบุจุดที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัว อาศัยการคำนวณจากลำดับตัวเลข Fibonacci และใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• Fibonacci Retracement และ Extension เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ระบุจุดที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัว โดยคำนวณจากการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้น
• Fibonacci Retracement ใช้หาจุดที่ราคาอาจถอยกลับชั่วคราว ก่อนที่จะเคลื่อนไหวต่อในทิศทางเดิม ขณะที่ Extension ใช้คาดการณ์ว่าราคาอาจไปต่อถึงจุดไหนหลังจากการถอยกลับ
• ระดับสำคัญที่นิยมใช้คือ Retracement ที่ 23.6%, 2%, 50%, 61.8% และ Extension ที่ 100%, 161.8%, 200% โดย 61.8% ถือเป็น “อัตราส่วนทองคำ” ที่สำคัญที่สุด

การใช้ระดับ Fibonacci Retracement และ Extension ในการเทรด

หากคุณเคยเทรดในตลาดการเงิน คุณน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ Fibonacci retracements ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Leonardo Fibonacci โดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในยุคกลาง ซึ่งได้มีอิทธิพลต่อโลกการเทรดมาแล้วกว่า 800 ปีอย่างไม่น่าเชื่อ

แต่เดิมนั้นเกี่ยวข้องกับลำดับที่ใช้จำลองการเติบโตของประชากรกระต่าย แต่ปัจจุบัน Fibonacci retracements และ extensions ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดที่อาจเป็นจุดซื้อและขายได้

ประเด็นสำคัญ

• ระดับ Fibonacci คือ จุดราคาสำคัญที่คำนวณจากการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้นทั้งขาขึ้นหรือขาลง
• Fibonacci extensions คือระดับราคาที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจขยายการเคลื่อนไหวเริ่มต้นไปถึงจุดใด ระดับ Fibonacci extension ที่นิยมใช้คือ 100%, 161.8% และ 200%
• ระดับ Fibonacci ถูกใช้โดยเทรดเดอร์และอัลกอริธึมการเทรดจำนวนมาก แต่ระดับแนวรับแนวต้านเหล่านี้ไม่ได้แม่นยำ 100% จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดที่พิสูจน์ประสิทธิภาพของมัน

คำเตือน

การเทรดทำให้คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นและอาจเกิดภาระทางการเงิน การเทรดเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีข้อมูลดี มีความซับซ้อน สามารถเข้าใจวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่เทรด และมีความสามารถทางการเงินที่จะรับความเสี่ยงดังกล่าวได้

การทำความเข้าใจระดับ Fibonacci

การทำความเข้าใจระดับ Fibonacci ระดับ Fibonacci คือจุดราคาสำคัญบนแผนภูมิของเทรดเดอร์ ที่ถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นแนวนอนซึ่งคำนวณจากการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง

ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดแนวรับหรือแนวต้านในทางทฤษฎี ให้จุดอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อหรือขายของเทรดเดอร์ โดยมาจากลำดับ Fibonacci ระดับเหล่านี้ช่วยคาดการณ์จุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคา

Fibonacci Retracements

Fibonacci retracements บ่งชี้จุดที่ราคาของหลักทรัพย์อาจหยุดชั่วคราวหรือกลับตัวหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ Retracements ให้วิธีประเมินว่าตลาดอาจถอยกลับต้านเทรนด์ลึกเพียงใด

• หากเทรนด์เริ่มต้นเป็นขาขึ้น ระดับ retracement เหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับระหว่างการแก้ไขราคาและอาจให้สัญญาณซื้อแก่เทรดเดอร์
• หากเทรนด์เริ่มต้นเป็นขาลง ระดับ retracement เหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านระหว่างการฟื้นตัวของราคาและอาจให้สัญญาณขายแก่เทรดเดอร์

 

ระดับ Fibonacci Retracement และการใช้งานทั่วไป:

ระดับ Fibonacci Retracement	การใช้งานทั่วไป
23.60%	ระดับถอยกลับแรก มักเป็นการพักตัวเล็กน้อย
38.20%	ระดับถอยกลับปานกลาง พบบ่อยในการพักตัวตื้นๆ
50%	จุดกึ่งกลางทางจิตวิทยา ไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci แต่นิยมใช้กันมาก
61.80%	“อัตราส่วนทองคำ” ระดับถอยกลับที่สำคัญที่สุด
76.4%	ระดับถอยกลับลึก ใช้น้อยกว่าระดับอื่น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• 23.6%: ระดับ retracement รองแรก
• 38.2%: การถอยกลับปานกลาง นิยมใช้สำหรับการพักตัวตื้นๆ
• 50%: จุดกึ่งกลางทางจิตวิทยา ไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci แต่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
• 61.8%: “อัตราส่วนทองคำ” ระดับ retracement สำคัญ
• 76.4%: การถอยกลับที่ลึกกว่า ใช้น้อยกว่

ตัวอย่างการย้อนกลับในช่วงขาขึ้น

“อ้างอิงจาก แผนภูมิ th.tradingview.com ของคู่เงิน EUR/USD แสดงให้เห็นว่า หลังจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรก ราคาได้ปรับตัวลงมาทดสอบที่ระดับ Fibonacci retracement 61.80% ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยระดับนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ”

Fibonacci Extensions

Fibonacci extensions ใช้เพื่อระบุจุดสิ้นสุดที่อาจเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวของราคาหลังจาก retracement ช่วยคาดการณ์ว่าราคาอาจไปถึงจุดใดต่อไป โดยเฉพาะเมื่อขยายเกินจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า

• หากการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเป็นขาขึ้น ระดับ Fibonacci extension จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านระหว่างการเคลื่อนไหวขาขึ้นใหม่ ระดับเหล่านี้อาจให้สัญญาณขายแก่เทรดเดอร์
• ในทางกลับกัน หากการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเป็นขาลง ระดับ Extension จะทำหน้าที่เป็นแนวรับระหว่างการเคลื่อนไหวขาลงใหม่ ระดับเหล่านี้อาจให้สัญญาณซื้อแก่เทรดเดอร์

ระดับ Fibonacci Extension และการใช้งานทั่วไป

ระดับ Fibonacci Extension	การใช้งานทั่วไป
100%	เป้าหมายหลักสำหรับการต่อเนื่องของเทรนด์
138.20%	ระดับขยายตัวแรกที่เกิน 100% ใช้สำหรับเทรนด์ที่แข็งแรง
161.80%	ระดับขยายตัวสำคัญที่ใช้เป็นจุดทำกำไรที่เป็นไปได้
200%	มักใช้ในตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือเทรนด์ที่แข็งแรงมาก
261.80%	เป้าหมายที่ขยายออกไปใช้ในสถานการณ์เทรนด์ที่แข็งแรงเป็นพิเศษ

 

รูปภาพแสดงตัวอย่าง extension ในเทรนด์ขาขึ้น

“อ้างอิงจาก แผนภูมิ th.tradingview.com ของคู่เงิน EUR/USD แสดงให้เห็นว่า หลังจากแรงส่งขาขึ้นในช่วงแรก ราคาได้ปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ Fibonacci extension 100% ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านซ้ำๆ หลายครั้ง”

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือ Fibonacci

ข้อดี:

• ใช้ได้กับทุกตลาด
• ระบุระดับแนวรับและแนวต้านทางทฤษฎี
• มีประโยชน์ในการพัฒนาอัลกอริธึมและกลยุทธ์การเทรด

ข้อเสีย:

• ความสามารถของระดับ Fibonacci ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน
• การเลือกการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเป็นแบบอัตวิสัย
• การมีระดับแนวรับและแนวต้านมากเกินไปอาจทำให้เกิดความสับสน

 

ความแตกต่างของ Fibonacci Retracements และ Extensions

ทำความเข้าใจความแตกต่าง Fibonacci retracements คือ ระดับที่บ่งชี้ว่าเทรนด์ปัจจุบันอาจกลับตัวชั่วคราวหรือถอยกลับ โดยพื้นฐานแล้ว ระดับเหล่านี้แสดงจุดที่อาจเกิดขึ้นที่ราคาอาจถอยกลับบางส่วนของการเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนที่จะดำเนินต่อในทิศทางเดิม

ในทางตรงกันข้าม Fibonacci extensions ใช้เพื่อคาดการณ์ว่าเทรนด์ปัจจุบันอาจต่อเนื่องไปเกินจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเดิม ระดับเหล่านี้มีประโยชน์ในการกำหนดว่าเทรนด์อาจขยายไปถึงจุดใดหลังจากผ่านจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวเริ่มต้น

การตีความระดับฟีโบนัชชี

หลังจากการเคลื่อนไหวขาขึ้น retracements จะทำเครื่องหมายระดับราคาที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวเริ่มต้น ซึ่งราคาอาจลดลงมาก่อนที่จะกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้น Extensions บ่งชี้ระดับราคาที่สูงกว่าจุดสูงสุด ซึ่งราคาอาจเพิ่มขึ้นไปถึง

หลังจากการเคลื่อนไหวขาลง retracements จะทำเครื่องหมายระดับราคาที่สูงกว่าจุดต่ำสุดของการเคลื่อนไหวเริ่มต้น ซึ่งราคาอาจปรับตัวขึ้นไปก่อนที่จะดำเนินการในแนวโน้มขาลงต่อ Extensions บ่งชี้ระดับราคาที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุด ซึ่งราคาอาจลดลงไปถึง

การวาด Fibonacci Retracements

1. ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

• มองหาส่วนของแผนภูมิที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนขึ้นหรือลง การเคลื่อนไหวแบบ impulse มักเริ่มจากจุดต่ำ (swing low) และไปถึงจุดสูง (swing high) ในสถานการณ์ขาขึ้น หรือในทางตรงกันข้ามในสถานการณ์ขาลง

2. ใช้เครื่องมือวาด

• แพลตฟอร์มเทรดกระดาษที่ดีที่สุดจะมีเครื่องมือวาด Fibonacci ให้ เพื่อแสดงระดับ Fibonacci สำคัญโดยอัตโนมัติ เพียงคลิกที่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวแล้วคลิกที่จุดสิ้นสุด

หมายเหตุสำคัญ คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือวาดเพื่อแสดงระดับเพิ่มเติม หรือซ่อนระดับ Fibonacci บางระดับเพื่อป้องกันไม่ให้แผนภูมิของคุณมีข้อมูลมากเกินไป!

• การแปลความหมายระดับ Fibonacci ระดับ Fibonacci ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดที่อาจซื้อหรือขาย โดยมักอาศัยคำทำนายที่เป็นจริงด้วยตัวเอง
• กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากมีเทรดเดอร์จำนวนมากพอใช้ระดับเหล่านี้ คำสั่งซื้อหรือขายของพวกเขาอาจมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่พวกเขาต้องการ
• ในขณะที่เทรดเดอร์บางคนอาจซื้อหรือขายที่ระดับ Fibonacci อย่างเคร่งครัด คนอื่นๆ อาจให้ความสำคัญกับจิตวิทยาตลาดโดยรวมมากกว่าความแม่นยำทางคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ ระดับ Fibonacci มักถูกใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อกรองและเพิ่มคุณภาพของสัญญาณการเทรด

• การเทรดด้วย Fibonacci Fibonacci retracements และ extensions ถูกใช้เพื่อเทรดตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน
• การพักตัวของตลาดไปที่ระดับ retracement ให้โอกาสเทรดเดอร์ในการเข้าตำแหน่งในทิศทางของเทรนด์

เทคนิคที่นิยม

• คือ การเข้าที่ระดับ retracement และตั้งเป้าที่ระดับ extension เดิมพันว่าเทรนด์จะดำเนินต่อไป
• คำสั่ง stop-loss มักถูกวางไว้ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement เพื่อตัดขาดทุนโดยอัตโนมัติหากราคาทะลุระดับนี้ลงไป

วิธีคำนวณ Fibonacci Retracements

ค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี Leonardo Pisano Fibonacci ลำดับ Fibonacci เป็นอนุกรมที่แต่ละตัวเลขคือผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า ลำดับนี้เริ่มด้วย 0 และ 1 และขยายไปเรื่อยๆ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

ลำดับนี้มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์

• ในปี 1753 นักคณิตศาสตร์ Robert Simson สังเกตว่าเมื่อลำดับดำเนินต่อไป อัตราส่วนระหว่างตัวเลขสองตัวที่ติดกันจะมีแนวโน้มเข้าใกล้ 618…
• อัตราส่วนนี้ที่รู้จักกันว่า “อัตราส่วนทองคำ” แสดงคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์
• คำนวณส่วนกลับของมัน (618) คำนวณกำลังสองของมัน (0.382) บวกผลลัพธ์สองตัวนี้เข้าด้วยกัน และคุณจะได้หนึ่ง (1) เอาอัตราส่วนทองคำ (1.618) ลบด้วยส่วนกลับของมัน (0.618) และคุณจะได้หนึ่ง (1) อีกครั้ง!

การคำนวณ Fibonacci Retracements:

1. ระบุการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้น:

• กำหนดว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นขาขึ้นหรือขาลง คำนวณแอมพลิจูด ซึ่งเป็นความต่างระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวของราคา

2. ใช้อัตราส่วน Fibonacci:

• ใช้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมาจากลำดับ Fibonacci เพื่อคำนวณระดับ retracement อัตราส่วน retracement ทั่วไปได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6%

อัตราส่วน Retracements	อัตราส่วน Extension
23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, และ 78.6%	100%, 161.8%, 200% และ 261.8%

สูตรการคำนวณ: ระดับ Fibonacci = ราคาสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวเริ่มต้น – (แอมพลิจูด × อัตราส่วน Fibonacci)

ตัวอย่างเทรนด์ขาขึ้น

• สมมติว่าหุ้นเพิ่มขึ้นจาก €100 เป็น €200
• หากราคาลดลงหลังจากการเพิ่มขึ้นเริ่มต้นนี้
• ระดับ Fibonacci retracement สามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับที่อาจเกิดขึ้นที่การลดลงอาจหยุด และเทรดเดอร์อาจพิจารณาซื้อหุ้น

ระดับ Retracement	การคำนวณ	ราคาเป้าหมายในการซื้อ
23.60%	200 – 100 x 23.6%	€ 176.40
38.20%	200 – 100 x 38.2%	€ 161.80
50%	200 – 100 x 50%	€ 150.00
61.80%	200 – 100 x 61.8%	€ 138.20

ตัวอย่างเทรนด์ขาลง

• สมมติว่าหุ้นลดลงจาก €100 เป็น €80 ลดลง €20
• หากหุ้นนี้เริ่มฟื้นตัวหลังจากการลดลงเริ่มต้นนี้
• ระดับ Fibonacci retracement สามารถช่วยระบุระดับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นที่การเพิ่มขึ้นอาจหยุด ให้โอกาสเทรดเดอร์ในการขายหุ้น

ระดับ Retracement	การคำนวณ	ราคาเป้าหมายในการขาย
23.60%	80 + 20 x 23.6%	€ 84.72
38.20%	80 + 20 x 38.2%	€ 87.64
50%	80 + 20 x 50%	€ 90.00
61.80%	80 + 20 x 61.8%	€ 92.36

หมายเหตุสำคัญ

• ในซอฟต์แวร์เทรดกระดาษที่ดีที่สุด เทรดเดอร์สามารถเลือกการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้น และซอฟต์แวร์จะคำนวณและแสดงระดับ Fibonacci retracement และ extension โดยอัตโนมัติ
• ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้การวิเคราะห์ Fibonacci กับกลยุทธ์ของตนได้อย่างรวดเร็ว

Fibonacci และรูปแบบ Harmonic

• รูปแบบ Harmonic ประกอบด้วยลำดับของการเคลื่อนไหวขาขึ้นและขาลงที่ถูกกำหนดกรอบด้วยระดับ Fibonacci retracement และ extension
• แนวทางที่ซับซ้อนกว่านี้ไม่ได้แนะนำให้เทรดเดอร์เดิมพันกับแนวโน้มตลาดโดยรวม แต่ส่งเสริมให้เดิมพันกับการกลับตัวของเทรนด์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดแบบ fade
• ระดับ Fibonacci มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านทางทฤษฎีที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการใช้งานบ่อยในการเขียนโปรแกรมอัลกอริธึมการเทรดอัตโนมัติ แต่พลังในการคาดการณ์ของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์